Сравнение INGIX с IIRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и IIRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и IIRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -8.38% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -7.12%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции INGIX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 13.30% против 14.17% соответственно.
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
IIRLX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -5.73%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и IIRLX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IIRLX в 0.36%.
Доходность на риск
INGIX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск
INGIX
IIRLX
Сравнение INGIX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | IIRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 0.81 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и IIRLX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и IIRLX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности IIRLX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 4.11% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и IIRLX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IIRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -50.33% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.99% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -25.83% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -32.60% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -9.83% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -6.83% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 5.36% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и IIRLX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеют волатильность 4.27% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.31% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 9.23% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 19.71% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.56% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 18.39% | -0.18% |