PortfoliosLab logo
Сравнение ING с MUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ING и MUSA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ING и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ING Groep N.V. (ING) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.25%
1,196.14%
ING
MUSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ING:

1.07

MUSA:

0.71

Коэф-т Сортино

ING:

1.62

MUSA:

1.17

Коэф-т Омега

ING:

1.21

MUSA:

1.13

Коэф-т Кальмара

ING:

0.73

MUSA:

0.85

Коэф-т Мартина

ING:

3.30

MUSA:

2.04

Индекс Язвы

ING:

9.05%

MUSA:

9.02%

Дневная вол-ть

ING:

27.93%

MUSA:

26.05%

Макс. просадка

ING:

-92.98%

MUSA:

-33.72%

Текущая просадка

ING:

-20.94%

MUSA:

-11.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ING:

$58.02B

MUSA:

$9.73B

EPS

ING:

$2.24

MUSA:

$24.09

Коэффициент P/E

ING:

8.56

MUSA:

20.40

Коэффициент PEG

ING:

0.41

MUSA:

1.82

Коэффициент P/S

ING:

2.89

MUSA:

0.54

Коэффициент P/B

ING:

1.02

MUSA:

11.58

Общая выручка (12 мес.)

ING:

$17.03B

MUSA:

$15.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

ING:

$17.02B

MUSA:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

ING:

$1.09B

MUSA:

$832.80M

Доходность по периодам

С начала года, ING показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у MUSA с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции ING уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 8.37% против 22.74% соответственно.


ING

С начала года

28.73%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

19.79%

1 год

29.48%

5 лет

37.27%

10 лет

8.37%

MUSA

С начала года

-1.93%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

4.06%

1 год

17.13%

5 лет

35.83%

10 лет

22.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ING и MUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ING
Ранг риск-скорректированной доходности ING, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ING, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ING, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ING, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ING, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ING, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ING c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ING Groep N.V. (ING) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ING, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ING: 1.07
MUSA: 0.71
Коэффициент Сортино ING, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ING: 1.62
MUSA: 1.17
Коэффициент Омега ING, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ING: 1.21
MUSA: 1.13
Коэффициент Кальмара ING, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ING: 1.50
MUSA: 0.85
Коэффициент Мартина ING, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ING: 3.30
MUSA: 2.04

Показатель коэффициента Шарпа ING на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа MUSA равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ING и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07
0.71
ING
MUSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ING и MUSA

Дивидендная доходность ING за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности MUSA в 0.38%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ING
ING Groep N.V.
6.84%7.65%5.86%7.17%5.09%0.00%6.33%7.64%3.99%5.24%2.95%
MUSA
Murphy USA Inc.
0.38%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ING и MUSA

Максимальная просадка ING за все время составила -92.98%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ING и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.77%
-11.41%
ING
MUSA

Волатильность

Сравнение волатильности ING и MUSA

ING Groep N.V. (ING) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что ING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.59%
9.71%
ING
MUSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ING и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ING Groep N.V. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию