PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFR с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR с FUTY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - INFR is a Energy Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, INFR returned 5.42%/yr vs 14.03%/yr for FUTY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFR charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности INFR и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 4.60%.

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.79%
3 года*
5.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.79%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.78%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR и FUTY

2026 (YTD)2025202420232022
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.60%16.40%23.20%-7.46%0.77%

Correlation

The correlation between INFR and FUTY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г.

0.59

Over the past year, the correlation between INFR and FUTY has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INFR и FUTY

Секторы
INFR
FUTY

Коммунальные услуги

68.5%
99.2%

Промышленность

27.5%
0.2%

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

INFR
68.5%
FUTY
99.2%

Промышленность

INFR
27.5%
FUTY
0.2%

Недвижимость

INFR
4.1%
FUTY

-

Сырьевые материалы

INFR

-

FUTY

-

Коммуникационные услуги

INFR

-

FUTY

-

Потребительский циклический сектор

INFR

-

FUTY

-

Потребительский защитный сектор

INFR

-

FUTY

-

Энергетика

INFR

-

FUTY
0.5%

Финансовые услуги

INFR

-

FUTY

-

Здравоохранение

INFR

-

FUTY

-

Технологии

INFR

-

FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с QUAL
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

INFR vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFRFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.93

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.33

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

3.30

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFR vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFR на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFR и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFRFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.93

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Просадки

Сравнение просадок INFR и FUTY

Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFRFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-36.44%

+17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-8.93%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.55%

-17.35%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-5.99%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-6.03%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.00%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности INFR и FUTY

Текущая волатильность для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что INFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFRFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.49%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

11.41%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

14.25%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

17.08%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

19.05%

-4.81%

Сравнение комиссий INFR и FUTY

INFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR и FUTY

Дивидендная доходность INFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности FUTY в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFR and FUTY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.49%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, INFR dropped -19.28% vs FUTY's -36.44%.

On 3-year performance, FUTY leads with 14.03% vs 5.42% for INFR. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FUTY has performed better with a 14.03% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

FUTY has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.49% for INFR.

INFR is categorized as Energy Equities, while FUTY is Utilities Equities. INFR tracks RARE Global Infrastructure Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. They also come from different issuers: ClearBridge and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.08% for FUTY.

FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор