PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INFR с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR с EFAV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - INFR is a Energy Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index, while EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFR charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности INFR и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INFR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
5.45%
С начала года
6.63%
1 год
12.30%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR и EFAV

2026 (YTD)2025202420232022
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		6.63%26.00%5.30%12.52%0.28%

Correlation

The correlation between INFR and EFAV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.66

Over the past year, the correlation between INFR and EFAV has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INFR и EFAV

Секторы
INFR
EFAV

Коммунальные услуги

68.5%
8.8%

Промышленность

27.5%
15.9%

Недвижимость

4.1%
3.0%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

9.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.0%

Потребительский защитный сектор

-

11.9%

Энергетика

-

8.3%

Финансовые услуги

-

19.4%

Здравоохранение

-

12.0%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

INFR
68.5%
EFAV
8.8%

Промышленность

INFR
27.5%
EFAV
15.9%

Недвижимость

INFR
4.1%
EFAV
3.0%

Сырьевые материалы

INFR

-

EFAV
1.5%

Коммуникационные услуги

INFR

-

EFAV
9.6%

Потребительский циклический сектор

INFR

-

EFAV
5.0%

Потребительский защитный сектор

INFR

-

EFAV
11.9%

Энергетика

INFR

-

EFAV
8.3%

Финансовые услуги

INFR

-

EFAV
19.4%

Здравоохранение

INFR

-

EFAV
12.0%

Технологии

INFR

-

EFAV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с ACWVINFR с QUAL
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

INFR vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFREFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.17

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.70

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.85

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.32

—

INFR vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFR и EFAV

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFREFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-27.56%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.06%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.77%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INFR и EFAV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFREFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.62%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.84%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.01%

—

Сравнение комиссий INFR и EFAV

INFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR и EFAV

INFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.17%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.71%2.52%2.36%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFR and EFAV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

EFAV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.71% for INFR.

INFR is categorized as Energy Equities, while EFAV is Foreign Large Cap Equities. INFR tracks RARE Global Infrastructure Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: ClearBridge and iShares. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.20% for EFAV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор