PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFR с ICAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR с ICAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and ICAP (InfraCap Equity Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - INFR is a Energy Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index, while ICAP is a fund fund actively managed by InfraCap. INFR is passively managed, while ICAP is actively managed. Over the past 3 years, INFR returned 5.55%/yr vs 18.21%/yr for ICAP. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFR charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for ICAP.

Доходность

Сравнение доходности INFR и ICAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у ICAP с доходностью 7.55%.

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
0.97%
1 год
7.79%
3 года*
5.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICAP

1 день
-1.34%
1 месяц
1.75%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.96%
1 год
25.61%
3 года*
18.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR и ICAP

2026 (YTD)2025202420232022
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		7.55%15.77%14.83%8.82%1.14%

Correlation

The correlation between INFR and ICAP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г.

0.50

The correlation between INFR and ICAP shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INFR и ICAP

Секторы
INFR
ICAP

Коммунальные услуги

68.5%
10.7%

Промышленность

27.5%
5.4%

Недвижимость

4.1%
8.3%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Энергетика

-

7.1%

Финансовые услуги

-

27.7%

Здравоохранение

-

2.7%

Технологии

-

6.9%

Коммунальные услуги

INFR
68.5%
ICAP
10.7%

Промышленность

INFR
27.5%
ICAP
5.4%

Недвижимость

INFR
4.1%
ICAP
8.3%

Сырьевые материалы

INFR

-

ICAP
4.0%

Коммуникационные услуги

INFR

-

ICAP
4.9%

Потребительский циклический сектор

INFR

-

ICAP
12.7%

Потребительский защитный сектор

INFR

-

ICAP
9.6%

Энергетика

INFR

-

ICAP
7.1%

Финансовые услуги

INFR

-

ICAP
27.7%

Здравоохранение

INFR

-

ICAP
2.7%

Технологии

INFR

-

ICAP
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

InfraCap Equity Income Fund ETF

Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с QUALINFR с ACWV
Часто сравнивают с ICAP:
ICAP с JEPIICAP с DIVOICAP с SCHDICAP с VGTICAP с QQQICAP с DGRWICAP с FFRHX

Доходность на риск

INFR vs. ICAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR c ICAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFRICAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.97

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.74

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.41

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

9.27

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFR vs. ICAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFR на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ICAP равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFR и ICAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFRICAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.97

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.01

Просадки

Сравнение просадок INFR и ICAP

Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки ICAP в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и ICAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFRICAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-24.20%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-10.66%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.55%

-20.31%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.34%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-7.82%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.77%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности INFR и ICAP

Текущая волатильность для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) составляет 0.00%, в то время как у InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что INFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFRICAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.47%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

9.89%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

13.07%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

18.17%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

18.17%

-3.91%

Сравнение комиссий INFR и ICAP

INFR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ICAP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR и ICAP

Дивидендная доходность INFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности ICAP в 9.50%

ПозицияTTM2025202420232022
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		9.50%8.89%8.30%8.65%8.95%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFR and ICAP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICAP has higher volatility (3.47%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, INFR dropped -19.28% vs ICAP's -24.20%.

On 3-year performance, ICAP leads with 18.21% vs 5.55% for INFR. On fees, INFR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICAP has performed better with a 18.21% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for ICAP.

ICAP has the higher dividend yield at 9.50%, compared with 2.49% for INFR.

They also come from different issuers: ClearBridge and InfraCap. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.80% for ICAP.

ICAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR и ICAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор