PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INFR с ICAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR с ICAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and ICAP (InfraCap Equity Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - INFR is a Energy Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index, while ICAP is a fund fund actively managed by InfraCap. INFR is passively managed, while ICAP is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for ICAP.

Доходность

Сравнение доходности INFR и ICAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INFR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICAP

1 день
0.03%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
3.73%
С начала года
8.85%
1 год
18.76%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR и ICAP

2026 (YTD)2025202420232022
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		8.85%15.77%14.83%8.82%-0.51%

Correlation

The correlation between INFR and ICAP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.49

Over the past year, the correlation between INFR and ICAP has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INFR и ICAP

Секторы
INFR
ICAP

Коммунальные услуги

68.5%
8.7%

Промышленность

27.5%
5.9%

Недвижимость

4.1%
7.2%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

13.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Энергетика

-

9.3%

Финансовые услуги

-

20.7%

Здравоохранение

-

3.5%

Технологии

-

16.3%

Коммунальные услуги

INFR
68.5%
ICAP
8.7%

Промышленность

INFR
27.5%
ICAP
5.9%

Недвижимость

INFR
4.1%
ICAP
7.2%

Сырьевые материалы

INFR

-

ICAP
3.6%

Коммуникационные услуги

INFR

-

ICAP
3.1%

Потребительский циклический сектор

INFR

-

ICAP
13.2%

Потребительский защитный сектор

INFR

-

ICAP
8.5%

Энергетика

INFR

-

ICAP
9.3%

Финансовые услуги

INFR

-

ICAP
20.7%

Здравоохранение

INFR

-

ICAP
3.5%

Технологии

INFR

-

ICAP
16.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

InfraCap Equity Income Fund ETF

Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с ACWVINFR с QUAL
Часто сравнивают с ICAP:
ICAP с JEPIICAP с DIVOICAP с SCHDICAP с VGTICAP с DGRWICAP с FFRHXICAP с QQQ

Доходность на риск

INFR vs. ICAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR c ICAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFRICAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.41

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.98

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.77

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.63

—

INFR vs. ICAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFR и ICAP

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFRICAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-24.20%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.15%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.65%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INFR и ICAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFRICAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.39%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.09%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.09%

—

Сравнение комиссий INFR и ICAP

INFR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ICAP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR и ICAP

INFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%.

ПозицияTTM2025202420232022
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		9.65%8.89%8.30%8.65%8.95%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.71%2.52%2.36%3.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFR and ICAP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INFR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for ICAP.

ICAP has the higher dividend yield at 9.65%, compared with 1.71% for INFR.

They also come from different issuers: ClearBridge and InfraCap. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.80% for ICAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR и ICAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор