PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INFR с ICAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR с ICAP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and ICAP (Infrastructure Capital Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - INFR is a Infrastructure Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index, while ICAP is a Derivative Income fund actively managed by InfraCap. INFR is passively managed, while ICAP is actively managed. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. INFR charges 0.59%/yr vs 2.47%/yr for ICAP.

Доходность

Сравнение доходности INFR и ICAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Infrastructure Capital Equity Income ETF (ICAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INFR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

ICAP

1 день
-0.48%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
7.16%
С начала года
11.29%
1 год
21.24%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ICAP

Infrastructure Capital Equity Income ETF
$891.77K$773.98K$971.48K

Сравнение доходности по годам INFR и ICAP

2026 (YTD)2025202420232022
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%
ICAP
Infrastructure Capital Equity Income ETF		11.29%15.77%14.83%8.82%-0.51%

Correlation

The correlation between INFR and ICAP is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.49

The correlation between INFR and ICAP shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INFR и ICAP

Секторы
INFR
ICAP

Коммунальные услуги

68.5%
8.7%

Промышленность

27.5%
7.8%

Недвижимость

4.1%
4.4%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

19.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

7.8%

Финансовые услуги

-

24.8%

Здравоохранение

-

3.8%

Технологии

-

11.3%

Коммунальные услуги

INFR
68.5%
ICAP
8.7%

Промышленность

INFR
27.5%
ICAP
7.8%

Недвижимость

INFR
4.1%
ICAP
4.4%

Сырьевые материалы

INFR

-

ICAP
2.6%

Коммуникационные услуги

INFR

-

ICAP
3.0%

Потребительский циклический сектор

INFR

-

ICAP
19.4%

Потребительский защитный сектор

INFR

-

ICAP
6.6%

Энергетика

INFR

-

ICAP
7.8%

Финансовые услуги

INFR

-

ICAP
24.8%

Здравоохранение

INFR

-

ICAP
3.8%

Технологии

INFR

-

ICAP
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Infrastructure Capital Equity Income ETF

Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с BKGIINFR с ACWV
Часто сравнивают с ICAP:
ICAP с JEPIICAP с DIVOICAP с SCHDICAP с VGTICAP с DGRWICAP с QQQICAP с FFRHX

Доходность на риск

INFR vs. ICAP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
INFR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение INFR c ICAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Infrastructure Capital Equity Income ETF (ICAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFRICAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.56

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.18

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.00

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.55

—

INFR vs. ICAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFR и ICAP

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFRICAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-24.20%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.48%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.57%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INFR и ICAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFRICAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.65%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.06%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.06%

—

Сравнение комиссий INFR и ICAP

INFR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ICAP в 2.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR и ICAP

INFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%.

ПозицияTTM2025202420232022
ICAP
Infrastructure Capital Equity Income ETF		9.69%8.89%8.30%8.65%8.95%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.71%2.52%2.36%3.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFR and ICAP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INFR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.47% for ICAP.

ICAP has the higher dividend yield at 9.69%, compared with 1.71% for INFR.

INFR is categorized as Infrastructure Equities, while ICAP is Derivative Income. They also come from different issuers: ClearBridge and InfraCap. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 2.47% for ICAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR и ICAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор