PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFL с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INFL с VMOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT).

INFL и VMOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г.. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности INFL и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INFL и VMOT

2026 (YTD)20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		16.92%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		8.20%18.54%12.07%-0.74%-7.00%-1.15%

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у VMOT с доходностью 8.20%.

INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—

VMOT

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с VOOVMOT с SPMOVMOT с VXUSVMOT с VTVMOT с QVALVMOT с AVUVVMOT с QQQ

Сравнение комиссий INFL и VMOT

INFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Доходность на риск

INFL vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFL c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFLVMOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.74

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.36

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.51

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

10.98

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFL vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMOT равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и VMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFLVMOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.35

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.29

+0.64

Корреляция

Корреляция между INFL и VMOT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и VMOT

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VMOT в 1.90%

TTM202520242023202220212020201920182017
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Просадки

Сравнение просадок INFL и VMOT

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и VMOT.

Загрузка...

Показатели просадок

INFLVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-34.71%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-13.08%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-23.73%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-5.82%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-13.55%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.99%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и VMOT

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) составляет 5.05%, в то время как у Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что INFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INFLVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

7.71%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

11.88%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

18.91%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

15.66%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

14.83%

+2.95%