PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFL с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFL с SPGM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. INFL is actively managed, while SPGM is passively managed. Over the past 5 years, INFL returned 11.40%/yr vs 11.02%/yr for SPGM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFL charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности INFL и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 11.08%.

INFL

1 день
0.21%
1 месяц
-8.54%
С начала года
9.14%
6 месяцев
7.95%
1 год
17.40%
3 года*
19.19%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.38%
1 месяц
-1.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.97%
1 год
27.26%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.02%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFL и SPGM

2026 (YTD)20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		9.14%18.30%23.34%1.62%2.65%25.22%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		11.08%23.62%16.75%21.34%-17.53%17.52%

Correlation

The correlation between INFL and SPGM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г.

0.70

The correlation between INFL and SPGM shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INFL и SPGM

Секторы
INFL
SPGM

Энергетика

41.8%
4.0%

Сырьевые материалы

21.1%
3.8%

Финансовые услуги

20.4%
15.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.5%

Промышленность

1.9%
12.5%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Здравоохранение

1.2%
7.9%

Коммуникационные услуги

0.3%
8.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.0%

Технологии

-

30.7%

Энергетика

INFL
41.8%
SPGM
4.0%

Сырьевые материалы

INFL
21.1%
SPGM
3.8%

Финансовые услуги

INFL
20.4%
SPGM
15.7%

Коммунальные услуги

INFL
3.0%
SPGM
2.0%

Потребительский защитный сектор

INFL
2.3%
SPGM
4.5%

Промышленность

INFL
1.9%
SPGM
12.5%

Недвижимость

INFL
1.3%
SPGM
1.8%

Здравоохранение

INFL
1.2%
SPGM
7.9%

Коммуникационные услуги

INFL
0.3%
SPGM
8.2%

Потребительский циклический сектор

INFL

-

SPGM
9.0%

Технологии

INFL

-

SPGM
30.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с RAAXINFL с IAKINFL с ACWI
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

INFL vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFL c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFLSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.00

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.73

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.88

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

12.59

-7.91

INFL vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SPGM равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFL и SPGM

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFLSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-33.97%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-9.50%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-16.90%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-25.93%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-2.45%

-9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-4.79%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.17%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и SPGM

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) составляет 5.18%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что INFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFLSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.49%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

11.41%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

13.67%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

16.16%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

17.49%

+0.19%

Сравнение комиссий INFL и SPGM

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и SPGM

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPGM в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.85%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.82%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

INFL and SPGM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGM has higher volatility (5.49%) compared to INFL (5.18%). In terms of maximum drawdown, INFL dropped -21.30% vs SPGM's -33.97%.

On 5-year performance, INFL leads with 11.40% vs 11.02% for SPGM. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INFL has performed better with a 11.40% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

SPGM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.85% for INFL.

They also come from different issuers: Horizon Kinetics LLC and State Street. Their fees differ too: 0.85% for INFL and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFL и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор