Сравнение INFL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
INFL и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности INFL и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INFL и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 16.92% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 24.77% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 25.08% |
Доходность по периодам
С начала года, INFL показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
INFL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INFL и SCHD
INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
INFL vs. SCHD — Ранг доходности на риск
INFL
SCHD
Сравнение INFL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INFL | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.88 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.32 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.05 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 3.55 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INFL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.88 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.58 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между INFL и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFL и SCHD
Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.91% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок INFL и SCHD
Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| INFL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -33.37% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -12.74% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -16.85% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -3.43% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -3.34% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.75% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFL и SCHD
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что INFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INFL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 2.33% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 7.96% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 15.69% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 14.40% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 16.70% | +1.08% |