Сравнение INFL с PID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID).
INFL и PID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г.. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности INFL и PID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INFL и PID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 16.92% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 24.77% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 2.35% | 24.45% | 3.08% | 14.28% | -6.48% | 17.31% |
Доходность по периодам
С начала года, INFL показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 2.35%.
INFL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
PID
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INFL и PID
INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.
Доходность на риск
INFL vs. PID — Ранг доходности на риск
INFL
PID
Сравнение INFL c PID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INFL | PID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.63 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.39 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.41 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 10.39 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INFL | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.69 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.26 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между INFL и PID составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFL и PID
Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности PID в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.91% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.37% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок INFL и PID
Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и PID.
Загрузка...
Показатели просадок
| INFL | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -66.34% | +45.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -8.69% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -22.97% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -5.07% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -13.12% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.05% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFL и PID
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что INFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INFL | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 3.73% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 7.11% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 12.81% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 13.95% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 17.98% | -0.20% |