PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INFL с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFL с PID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds. INFL is actively managed, while PID is passively managed. Over the past 5 years, INFL returned 13.24%/yr vs 9.05%/yr for PID. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. INFL charges 0.85%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности INFL и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 7.08%.

INFL

1 день
0.89%
1 месяц
4.01%
6 месяцев
5.85%
С начала года
17.16%
1 год
23.52%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
15.54%

PID

1 день
-0.59%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
2.74%
С начала года
7.08%
1 год
15.22%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.05%
10 лет*
8.82%
Всё время*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

INFL

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
$5.39M$4.71M$13.09M

PID

Invesco International Dividend Achievers™ ETF
$1.27M$1.82M$1.50M

Сравнение доходности по годам INFL и PID

2026 (YTD)20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		17.16%18.30%23.34%1.62%2.65%25.22%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		7.08%24.45%3.08%14.28%-6.48%19.44%

Correlation

The correlation between INFL and PID is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г.

0.73

Over the past year, the correlation between INFL and PID has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INFL и PID

Секторы
INFL
PID

Энергетика

43.4%
10.4%

Финансовые услуги

20.6%
18.7%

Сырьевые материалы

19.1%
3.5%

Коммунальные услуги

3.0%
14.6%

Потребительский защитный сектор

1.9%
7.1%

Промышленность

1.8%
8.1%

Здравоохранение

1.3%
8.6%

Недвижимость

1.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

0.3%
13.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Технологии

-

8.5%

Энергетика

INFL
43.4%
PID
10.4%

Финансовые услуги

INFL
20.6%
PID
18.7%

Сырьевые материалы

INFL
19.1%
PID
3.5%

Коммунальные услуги

INFL
3.0%
PID
14.6%

Потребительский защитный сектор

INFL
1.9%
PID
7.1%

Промышленность

INFL
1.8%
PID
8.1%

Здравоохранение

INFL
1.3%
PID
8.6%

Недвижимость

INFL
1.2%
PID
0.5%

Коммуникационные услуги

INFL
0.3%
PID
13.5%

Потребительский циклический сектор

INFL

-

PID
6.5%

Технологии

INFL

-

PID
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с RAAXINFL с IAKINFL с AVIE
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

INFL vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение INFL c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFLPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.57

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.33

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.04

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

6.47

-1.34

INFL vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PID равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFL и PID

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFLPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-66.34%

+45.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-7.47%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-11.39%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-22.97%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-1.98%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-12.95%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

2.36%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и PID

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что INFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFLPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.57%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

7.86%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

9.71%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

13.92%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

17.56%

+0.02%

Сравнение комиссий INFL и PID

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и PID

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности PID в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.79%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.48%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

INFL and PID have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFL has higher volatility (2.94%) compared to PID (2.57%). In terms of maximum drawdown, INFL dropped -21.30% vs PID's -66.34%.

On 5-year performance, INFL leads with 13.24% vs 9.05% for PID. On fees, PID is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INFL has performed better with a 13.24% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PID is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

PID has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.79% for INFL.

They also come from different issuers: Horizon Kinetics and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for INFL and 0.56% for PID.

PID currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFL и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор