Сравнение INFL с EELV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV).
INFL и EELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г.. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности INFL и EELV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INFL и EELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 16.92% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 24.77% |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.75% | 21.97% | 1.90% | 8.85% | -3.98% | 13.46% |
Доходность по периодам
С начала года, INFL показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у EELV с доходностью 3.75%.
INFL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
EELV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INFL и EELV
INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.
Доходность на риск
INFL vs. EELV — Ранг доходности на риск
INFL
EELV
Сравнение INFL c EELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INFL | EELV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.70 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.36 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.51 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 9.31 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INFL | EELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.70 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.30 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между INFL и EELV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFL и EELV
Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности EELV в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.91% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.61% | 3.75% | 4.70% | 4.00% | 3.45% | 4.35% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.92% | 2.29% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок INFL и EELV
Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и EELV.
Загрузка...
Показатели просадок
| INFL | EELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -36.35% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -8.22% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -19.04% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -4.91% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -9.00% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.22% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFL и EELV
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) составляет 5.05%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что INFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INFL | EELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.65% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 8.40% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 12.26% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 11.52% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 13.70% | +4.08% |