PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INEQ с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INEQ с IVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INEQ (Columbia International Equity Income ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, INEQ returned 11.72%/yr vs 8.40%/yr for IVAL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INEQ charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.

Доходность

Сравнение доходности INEQ и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INEQ показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 13.48%.

INEQ

1 день
0.02%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.40%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

IVAL

1 день
0.17%
1 месяц
2.48%
С начала года
13.48%
6 месяцев
16.58%
1 год
32.38%
3 года*
19.92%
5 лет*
8.40%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INEQ и IVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		7.04%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.48%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%

Correlation

The correlation between INEQ and IVAL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2016 г.

0.79

The correlation between INEQ and IVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INEQ и IVAL

Секторы
INEQ
IVAL

Финансовые услуги

12.4%

-

Энергетика

10.4%
11.6%

Сырьевые материалы

5.8%
21.2%

Здравоохранение

4.2%
1.8%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%
7.4%

Технологии

1.9%
3.9%

Недвижимость

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
2.1%

Промышленность

1.0%
28.5%

Потребительский циклический сектор

0.2%
23.5%

Финансовые услуги

INEQ
12.4%
IVAL

-

Энергетика

INEQ
10.4%
IVAL
11.6%

Сырьевые материалы

INEQ
5.8%
IVAL
21.2%

Здравоохранение

INEQ
4.2%
IVAL
1.8%

Коммунальные услуги

INEQ
4.0%
IVAL

-

Потребительский защитный сектор

INEQ
2.7%
IVAL
7.4%

Технологии

INEQ
1.9%
IVAL
3.9%

Недвижимость

INEQ
1.8%
IVAL

-

Коммуникационные услуги

INEQ
1.4%
IVAL
2.1%

Промышленность

INEQ
1.0%
IVAL
28.5%

Потребительский циклический сектор

INEQ
0.2%
IVAL
23.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia International Equity Income ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с INEQ:
INEQ с CRUXINEQ с JIVEINEQ с IDVOINEQ с EISINEQ с FNDFINEQ с EFASINEQ с DWX
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE

Доходность на риск

INEQ vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INEQ
Ранг доходности на риск INEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INEQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INEQ c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INEQIVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.12

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.97

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.89

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

10.21

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INEQ vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INEQ на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVAL равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INEQ и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INEQIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.12

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.48

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.34

+0.26

Просадки

Сравнение просадок INEQ и IVAL

Максимальная просадка INEQ за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INEQ и IVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INEQIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-46.09%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.24%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-14.92%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-31.01%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-2.77%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-12.00%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.18%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности INEQ и IVAL

Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеют волатильность 3.73% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INEQIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.68%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

11.99%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

15.31%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

17.73%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

18.83%

-2.52%

Сравнение комиссий INEQ и IVAL

INEQ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IVAL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INEQ и IVAL

Дивидендная доходность INEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности IVAL в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.65%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

INEQ and IVAL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INEQ has higher volatility (3.73%) compared to IVAL (3.68%). In terms of maximum drawdown, INEQ dropped -41.71% vs IVAL's -46.09%.

On 5-year performance, INEQ leads with 11.72% vs 8.40% for IVAL. On fees, IVAL is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INEQ has performed better with a 11.72% return vs 8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVAL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for INEQ.

INEQ has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 2.65% for IVAL.

They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.45% for INEQ and 0.39% for IVAL.

IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INEQ и IVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор