PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INEQ с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INEQ с EIS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INEQ (Columbia International Equity Income ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. INEQ is actively managed, while EIS is passively managed. Over the past 10 years, INEQ returned 9.56%/yr vs 11.69%/yr for EIS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INEQ charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for EIS.

Доходность

Сравнение доходности INEQ и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INEQ показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции INEQ уступали акциям EIS по среднегодовой доходности: 9.56% против 11.69% соответственно.

INEQ

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.80%
6 месяцев
5.07%
1 год
20.99%
3 года*
19.04%
5 лет*
11.66%
10 лет*
9.56%

EIS

1 день
0.75%
1 месяц
-9.50%
С начала года
10.08%
6 месяцев
7.69%
1 год
33.35%
3 года*
32.02%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INEQ и EIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		4.80%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		10.08%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%

Correlation

The correlation between INEQ and EIS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2016 г.

0.52

The correlation between INEQ and EIS shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INEQ и EIS

Секторы
INEQ
EIS

Финансовые услуги

24.4%
32.3%

Промышленность

21.2%
11.2%

Здравоохранение

15.4%
9.6%

Энергетика

9.8%
2.3%

Коммуникационные услуги

7.1%
2.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
1.8%

Потребительский циклический сектор

4.9%
2.7%

Сырьевые материалы

3.9%
1.7%

Технологии

2.9%
19.5%

Коммунальные услуги

1.9%
6.3%

Недвижимость

1.8%
8.9%

Финансовые услуги

INEQ
24.4%
EIS
32.3%

Промышленность

INEQ
21.2%
EIS
11.2%

Здравоохранение

INEQ
15.4%
EIS
9.6%

Энергетика

INEQ
9.8%
EIS
2.3%

Коммуникационные услуги

INEQ
7.1%
EIS
2.5%

Потребительский защитный сектор

INEQ
6.7%
EIS
1.8%

Потребительский циклический сектор

INEQ
4.9%
EIS
2.7%

Сырьевые материалы

INEQ
3.9%
EIS
1.7%

Технологии

INEQ
2.9%
EIS
19.5%

Коммунальные услуги

INEQ
1.9%
EIS
6.3%

Недвижимость

INEQ
1.8%
EIS
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia International Equity Income ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с INEQ:
INEQ с CRUXINEQ с JIVEINEQ с IDVOINEQ с FNDFINEQ с FDTINEQ с DWXINEQ с CRXP
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT

Доходность на риск

INEQ vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INEQ
Ранг доходности на риск INEQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INEQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INEQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INEQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INEQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INEQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INEQ c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INEQEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.45

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.09

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.64

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

8.28

-0.78

INEQ vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INEQ на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIS равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INEQ и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INEQ и EIS

Максимальная просадка INEQ за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INEQ и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INEQEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-51.94%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-12.69%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-24.10%

+9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-41.88%

+17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-41.88%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-12.03%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-13.89%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.04%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности INEQ и EIS

Текущая волатильность для Columbia International Equity Income ETF (INEQ) составляет 3.95%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что INEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INEQEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

10.14%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

18.14%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

23.27%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

22.18%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

21.23%

-4.89%

Сравнение комиссий INEQ и EIS

INEQ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INEQ и EIS

Дивидендная доходность INEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности EIS в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.55%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		8.27%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INEQ and EIS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (10.14%) compared to INEQ (3.95%). In terms of maximum drawdown, INEQ dropped -41.71% vs EIS's -51.94%.

On 10-year performance, EIS leads with 11.69% vs 9.56% for INEQ. On fees, INEQ is cheaper at 0.45% per year. On volatility, INEQ has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIS has performed better with a 11.69% return vs 9.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INEQ is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

INEQ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 1.55% for EIS.

They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and iShares. Their fees differ too: 0.45% for INEQ and 0.59% for EIS.

INEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INEQ и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор