Сравнение INEQ с EIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и iShares MSCI Israel ETF (EIS).
INEQ и EIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INEQ - это активно управляемый фонд от Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности INEQ и EIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INEQ и EIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INEQ Columbia International Equity Income ETF | 6.14% | 39.85% | 6.02% | 20.88% | -5.95% | 10.18% | -0.52% | 15.83% | -18.30% | 24.88% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
Доходность по периодам
С начала года, INEQ показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.71%.
INEQ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INEQ и EIS
INEQ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.
Доходность на риск
INEQ vs. EIS — Ранг доходности на риск
INEQ
EIS
Сравнение INEQ c EIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INEQ | EIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 2.53 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 3.40 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 5.00 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 18.63 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INEQ | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.53 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.66 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между INEQ и EIS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INEQ и EIS
Дивидендная доходность INEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности EIS в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INEQ Columbia International Equity Income ETF | 9.30% | 9.76% | 3.11% | 3.27% | 3.57% | 3.43% | 2.64% | 3.34% | 7.25% | 4.63% | 2.52% | 0.00% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок INEQ и EIS
Максимальная просадка INEQ за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INEQ и EIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| INEQ | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -51.94% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -12.40% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -41.88% | +17.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.82% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -14.02% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.33% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности INEQ и EIS
Текущая волатильность для Columbia International Equity Income ETF (INEQ) составляет 6.51%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что INEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INEQ | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 9.63% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 15.80% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 23.66% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 21.61% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 20.95% | -4.62% |