PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INEQ с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INEQ с FNDF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INEQ (Columbia International Equity Income ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. INEQ is actively managed, while FNDF is passively managed. Over the past 10 years, INEQ returned 9.75%/yr vs 11.53%/yr for FNDF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. INEQ charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности INEQ и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INEQ показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции INEQ уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 9.75% против 11.53% соответственно.

INEQ

1 день
-0.55%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
6.84%
С начала года
8.27%
1 год
25.09%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.73%
10 лет*
9.75%

FNDF

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.35%
6 месяцев
12.68%
С начала года
17.52%
1 год
36.69%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.05%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INEQ и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		8.27%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		17.52%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between INEQ and FNDF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2016 г.

0.83

The correlation between INEQ and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INEQ и FNDF

Секторы
INEQ
FNDF

Финансовые услуги

23.2%
16.2%

Промышленность

13.3%
15.5%

Энергетика

12.1%
10.9%

Здравоохранение

12.0%
5.2%

Сырьевые материалы

11.4%
11.3%

Коммуникационные услуги

7.8%
4.9%

Технологии

5.6%
14.4%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.5%

Коммунальные услуги

2.8%
3.5%

Недвижимость

1.7%
0.8%

Финансовые услуги

INEQ
23.2%
FNDF
16.2%

Промышленность

INEQ
13.3%
FNDF
15.5%

Энергетика

INEQ
12.1%
FNDF
10.9%

Здравоохранение

INEQ
12.0%
FNDF
5.2%

Сырьевые материалы

INEQ
11.4%
FNDF
11.3%

Коммуникационные услуги

INEQ
7.8%
FNDF
4.9%

Технологии

INEQ
5.6%
FNDF
14.4%

Потребительский циклический сектор

INEQ
5.4%
FNDF
10.8%

Потребительский защитный сектор

INEQ
4.8%
FNDF
6.5%

Коммунальные услуги

INEQ
2.8%
FNDF
3.5%

Недвижимость

INEQ
1.7%
FNDF
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia International Equity Income ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с INEQ:
INEQ с CRUXINEQ с EISINEQ с JIVEINEQ с CRXPINEQ с IDVOINEQ с DWXINEQ с FDT
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

INEQ vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INEQ
Ранг доходности на риск INEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INEQ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INEQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INEQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INEQ c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INEQFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.27

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.00

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.48

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

12.27

-3.81

INEQ vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INEQ на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INEQ и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INEQ и FNDF

Максимальная просадка INEQ за все время составила -41.71%, примерно равная максимальной просадке FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INEQ и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INEQFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-40.14%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.60%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-13.89%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-25.56%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-40.14%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-3.70%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-7.60%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.00%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности INEQ и FNDF

Текущая волатильность для Columbia International Equity Income ETF (INEQ) составляет 3.47%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что INEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INEQFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.49%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

14.15%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

16.21%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

16.35%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

17.41%

-1.06%

Сравнение комиссий INEQ и FNDF

INEQ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INEQ и FNDF

Дивидендная доходность INEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности FNDF в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		3.10%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		9.64%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INEQ and FNDF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (4.49%) compared to INEQ (3.47%). In terms of maximum drawdown, INEQ dropped -41.71% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.53% vs 9.75% for INEQ. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, INEQ has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.53% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for INEQ.

INEQ has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 3.10% for FNDF.

They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for INEQ and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INEQ и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор