Сравнение INEQ с CRUX
INEQ (Columbia International Equity Income ETF) and CRUX (Columbia Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - INEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Columbia Threadneedle, while CRUX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INEQ charges 0.45%/yr vs 0.32%/yr for CRUX.
Доходность
Сравнение доходности INEQ и CRUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INEQ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
CRUX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INEQ и CRUX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INEQ Columbia International Equity Income ETF | 2.74% |
CRUX Columbia Core Bond ETF | -0.08% |
Correlation
The correlation between INEQ and CRUX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INEQ vs. CRUX — Ранг доходности на риск
INEQ
CRUX
Сравнение INEQ c CRUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и Columbia Core Bond ETF (CRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INEQ | CRUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INEQ | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.08 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок INEQ и CRUX
Максимальная просадка INEQ за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки CRUX в -1.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INEQ и CRUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INEQ | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -1.85% | -39.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -0.68% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -0.61% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INEQ и CRUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INEQ | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 4.28% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 4.28% | +11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 4.28% | +12.03% |
Сравнение комиссий INEQ и CRUX
INEQ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CRUX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INEQ и CRUX
Дивидендная доходность INEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности CRUX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | 9.22% | 9.76% | 3.11% | 3.27% | 3.57% | 3.43% | 2.64% | 3.34% | 7.25% | 4.63% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
INEQ and CRUX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for INEQ.
INEQ has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 1.06% for CRUX.
INEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CRUX is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.45% for INEQ and 0.32% for CRUX.
Подберите оптимальное распределение для INEQ и CRUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор