Сравнение INEQ с IDHQ
INEQ (Columbia International Equity Income ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. INEQ is actively managed, while IDHQ is passively managed. Over the past 10 years, INEQ returned 9.75%/yr vs 10.57%/yr for IDHQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INEQ charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности INEQ и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INEQ показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции INEQ уступали акциям IDHQ по среднегодовой доходности: 9.75% против 10.57% соответственно.
INEQ
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 9.75%
IDHQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 18.55%
- С начала года
- 24.45%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам INEQ и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INEQ Columbia International Equity Income ETF | 8.27% | 39.85% | 6.02% | 20.88% | -5.95% | 10.18% | -0.52% | 15.83% | -18.30% | 24.88% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.45% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -13.38% | 28.16% |
Correlation
The correlation between INEQ and IDHQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2016 г. | 0.71 |
The correlation between INEQ and IDHQ shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INEQ vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
INEQ
IDHQ
Сравнение INEQ c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INEQ | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.67 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 10.49 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INEQ и IDHQ
Максимальная просадка INEQ за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INEQ и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INEQ | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -73.84% | +32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -13.44% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.38% | -14.07% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -33.54% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -33.54% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -2.19% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -21.07% | +14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.41% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности INEQ и IDHQ
Текущая волатильность для Columbia International Equity Income ETF (INEQ) составляет 3.47%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что INEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INEQ | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.74% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 18.89% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 20.74% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 17.84% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 17.96% | -1.61% |
Сравнение комиссий INEQ и IDHQ
INEQ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INEQ и IDHQ
Дивидендная доходность INEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности IDHQ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.03% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | 9.64% | 9.76% | 3.11% | 3.27% | 3.57% | 3.43% | 2.64% | 3.34% | 7.25% | 4.63% | 2.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INEQ and IDHQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDHQ has higher volatility (5.74%) compared to INEQ (3.47%). In terms of maximum drawdown, INEQ dropped -41.71% vs IDHQ's -73.84%.
On 10-year performance, IDHQ leads with 10.57% vs 9.75% for INEQ. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INEQ has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDHQ has performed better with a 10.57% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for INEQ.
INEQ has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 2.03% for IDHQ.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for INEQ and 0.29% for IDHQ.
INEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INEQ и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор