Сравнение INDZX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
INDZX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 окт. 1990 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности INDZX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDZX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDZX Columbia Large Cap Value Fund | 1.74% | 19.67% | 15.42% | 9.64% | -5.26% | 23.70% | 13.01% | 29.81% | -11.20% | 16.20% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, INDZX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции INDZX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 12.05% против 9.16% соответственно.
INDZX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 12.05%
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDZX и CBALX
INDZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
INDZX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
INDZX
CBALX
Сравнение INDZX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDZX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.54 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.55 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 6.54 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDZX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между INDZX и CBALX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDZX и CBALX
Дивидендная доходность INDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности CBALX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDZX Columbia Large Cap Value Fund | 7.19% | 7.40% | 9.31% | 5.79% | 9.05% | 6.47% | 8.08% | 5.65% | 12.21% | 6.39% | 2.66% | 13.70% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок INDZX и CBALX
Максимальная просадка INDZX за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDZX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDZX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -34.53% | -24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -7.87% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -20.91% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -22.73% | -15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.73% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -5.34% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.86% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDZX и CBALX
Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что INDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDZX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.84% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 6.44% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 11.58% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 11.08% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 11.31% | +6.44% |