- ISIN
- US19763P3901
- CUSIP
- 19763P390
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 15 окт. 1990 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INDZX
Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) прибавил 13.8% с начала года. Текущая цена акции INDZX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INDZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,699.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) показал доход в 13.82% с начала года и 32.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INDZX составила 12.87%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Columbia Large Cap Value Fund
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность INDZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 окт. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении INDZX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.82% | 3.36% | -5.18% | 7.52% | 3.60% | 0.44% | 13.82% | ||||||
| 2025 | 4.99% | -0.06% | -3.69% | -2.69% | 4.65% | 3.36% | 1.22% | 3.91% | 2.47% | 0.65% | 3.34% | 0.36% | 19.67% |
| 2024 | 0.91% | 3.42% | 5.64% | -3.62% | 2.16% | 0.04% | 4.17% | 2.32% | 0.79% | -0.85% | 5.69% | -5.60% | 15.42% |
| 2023 | 4.78% | -4.31% | -0.75% | 1.36% | -4.43% | 6.32% | 4.31% | -2.35% | -3.33% | -2.77% | 5.63% | 5.78% | 9.64% |
| 2022 | -1.29% | -1.43% | 2.45% | -4.83% | 2.60% | -8.61% | 4.84% | -2.28% | -8.37% | 10.35% | 7.26% | -4.16% | -5.26% |
| 2021 | -1.97% | 6.72% | 6.07% | 4.05% | 2.60% | -1.86% | 0.65% | 1.69% | -4.20% | 5.11% | -3.66% | 7.17% | 23.70% |
Метрики бенчмарка
Columbia Large Cap Value Fund has an annualized alpha of 2.40%, beta of 0.89, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 16, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.34%) than losses (90.13%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.40% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.40%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 97.34%
- Участие в снижении
- 90.13%
Комиссия
Комиссия INDZX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INDZX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INDZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.36 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 2.69 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.72 | 12.34 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.34 | $1.51 | $0.89 | $1.34 | $1.10 | $1.19 | $0.80 | $1.42 | $0.93 | $0.35 | $1.64 |
Дивидендный доход | 6.42% | 7.40% | 9.31% | 5.79% | 9.05% | 6.47% | 8.08% | 5.65% | 12.21% | 6.39% | 2.66% | 13.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $1.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 59.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1029 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Large Cap Value Fund составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.02%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 1mo | 5y 5moокт. 2007 г. - апр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -38.51%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.84%окт. 2002 г. | 5mo 20d | 1y 1mo | 1y 7moапр. 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.06%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 20d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -21.01%сент. 2001 г. | 4mo 1d | 5mo 14d | 9mo 15dмай 2001 г. - март 2002 г. |
Показатели просадок
| INDZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -56.78% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -9.10% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -18.90% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -25.43% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -33.92% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -2.97% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -10.72% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.97% | -0.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с INDZX
Добавьте Columbia Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INDZX