График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) показал доход в -0.36% с начала года и 17.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INDZX составила 11.82%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Columbia Large Cap Value Fund
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 11.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 окт. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении INDZX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.82% | 3.36% | -7.14% | -0.36% | |||||||||
| 2025 | 4.99% | -0.06% | -3.69% | -2.69% | 4.65% | 3.36% | 1.22% | 3.91% | 2.47% | 0.65% | 3.34% | 0.36% | 19.67% |
| 2024 | 0.91% | 3.42% | 5.64% | -3.62% | 2.16% | 0.04% | 4.17% | 2.32% | 0.79% | -0.85% | 5.69% | -5.60% | 15.42% |
| 2023 | 4.78% | -4.31% | -0.75% | 1.36% | -4.43% | 6.32% | 4.31% | -2.35% | -3.33% | -2.77% | 5.63% | 5.78% | 9.64% |
| 2022 | -1.29% | -1.43% | 2.45% | -4.83% | 2.60% | -8.61% | 4.84% | -2.28% | -8.37% | 10.35% | 7.26% | -4.16% | -5.26% |
| 2021 | -1.97% | 6.72% | 6.07% | 4.05% | 2.60% | -1.86% | 0.65% | 1.69% | -4.20% | 5.11% | -3.66% | 7.17% | 23.70% |
Метрики бенчмарка
Columbia Large Cap Value Fund: годовая альфа составляет 2.49%, бета — 0.89, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 16.10.1990.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.81%) было выше, чем в снижении (90.08%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.49% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.89 и R² 0.86 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.49%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 97.81%
- Участие в снижении
- 90.08%
Комиссия
Комиссия INDZX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INDZX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INDZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.39 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 6.61 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для INDZX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.34 | $1.51 | $0.89 | $1.34 | $1.10 | $1.19 | $0.80 | $1.42 | $0.93 | $0.35 | $1.64 |
Дивидендный доход | 7.34% | 7.40% | 9.31% | 5.79% | 9.05% | 6.47% | 8.08% | 5.65% | 12.21% | 6.39% | 2.66% | 13.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $1.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Columbia Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 59.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1029 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Large Cap Value Fund составляет 7.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.02% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 1029 | 10 апр. 2013 г. | 1381 |
| -38.51% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -35.84% | 22 апр. 2002 г. | 120 | 9 окт. 2002 г. | 285 | 25 нояб. 2003 г. | 405 |
| -21.06% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 366 |
| -21.01% | 23 мая 2001 г. | 81 | 21 сент. 2001 г. | 111 | 4 мар. 2002 г. | 192 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...