Сравнение INDZX с VTV

С начала года, INDZX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INDZX имеют среднегодовую доходность 12.05%, а акции VTV немного отстают с 11.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

INDZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDZX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDZX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между INDZX и VTV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность INDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности VTV в 2.02%

Максимальная просадка INDZX за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDZX и VTV.

Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что INDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.