Сравнение INDZX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Vanguard Value ETF (VTV).
INDZX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 15 окт. 1990 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDZX или VTV.
Основные характеристики
| INDZX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.14% | 9.86% |
| Дох-ть за 1 год | 21.32% | 22.11% |
| Дох-ть за 3 года | 5.75% | 7.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.37% | 11.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.04% | 10.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 10.48% | 9.96% |
| Макс. просадка | -63.93% | -59.27% |
| Current Drawdown | -1.01% | -0.09% |
Корреляция
Корреляция между INDZX и VTV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INDZX и VTV
С начала года, INDZX показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 9.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INDZX имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции VTV немного впереди с 10.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDZX и VTV
INDZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INDZX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDZX и VTV
Дивидендная доходность INDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности VTV в 2.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDZX Columbia Large Cap Value Fund | 5.36% | 5.79% | 9.05% | 6.47% | 8.08% | 5.65% | 12.21% | 6.76% | 3.10% | 13.70% | 9.02% | 1.21% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.36% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок INDZX и VTV
Максимальная просадка INDZX за все время составила -63.93%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDZX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INDZX и VTV
Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.19% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.