PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDZX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDZX с SHGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

INDZX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 окт. 1990 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности INDZX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDZX и SHGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDZX
Columbia Large Cap Value Fund		1.74%19.67%15.42%9.64%-5.26%23.70%13.01%29.81%-11.20%16.20%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, INDZX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции INDZX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 12.05% против 22.68% соответственно.

INDZX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.99%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.80%
1 год
20.63%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.05%

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Value Fund

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с INDZX:
INDZX с VTVINDZX с GSFTXINDZX с SWLVXINDZX с ACIIXINDZX с CBALXINDZX с CMTFXINDZX с COSZX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGX

Сравнение комиссий INDZX и SHGTX

INDZX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
INDZX
Columbia Large Cap Value Fund

Доходность на риск

INDZX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDZX
Ранг доходности на риск INDZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDZX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDZX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDZX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDZX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDZX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDZXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.02

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.60

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

4.13

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

15.42

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDZX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDZX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDZX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDZXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.02

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.60

+0.01

Корреляция

Корреляция между INDZX и SHGTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDZX и SHGTX

Дивидендная доходность INDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDZX
Columbia Large Cap Value Fund		7.19%7.40%9.31%5.79%9.05%6.47%8.08%5.65%12.21%6.39%2.66%13.70%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок INDZX и SHGTX

Максимальная просадка INDZX за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDZX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

INDZXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-77.47%

+18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-14.93%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-43.17%

+24.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-43.17%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-7.51%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-25.06%

+17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.00%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности INDZX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) составляет 4.30%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что INDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDZXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

11.08%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

21.67%

-13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

31.05%

-14.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

27.29%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

26.64%

-8.89%