PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с YCS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 7.09%/yr vs 13.66%/yr for YCS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. INDY charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности INDY и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 7.09% против 13.66% соответственно.

INDY

1 день
1.39%
1 месяц
2.94%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-11.04%
1 год
-11.60%
3 года*
2.89%
5 лет*
2.45%
10 лет*
7.09%

YCS

1 день
0.39%
1 месяц
3.97%
С начала года
10.06%
6 месяцев
11.27%
1 год
34.18%
3 года*
18.53%
5 лет*
23.65%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-11.13%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
YCS
ProShares UltraShort Yen		10.06%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between INDY and YCS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.09

The correlation between INDY and YCS shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с GLININDY с INCO
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

INDY vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 33
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.04

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
2.57

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.38

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

4.14

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

13.04

-14.33

INDY vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и YCS

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-49.56%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-8.30%

-10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-23.05%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-27.32%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-27.32%

-16.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

0.00%

-17.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-19.87%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

2.63%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и YCS

iShares India 50 ETF (INDY) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что INDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.25%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

11.91%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

16.93%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

21.10%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

18.82%

+0.71%

Сравнение комиссий INDY и YCS

INDY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и YCS

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.37%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDY and YCS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDY has higher volatility (4.24%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.66% vs 7.09% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.66% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

INDY has the higher dividend yield at 9.37%, compared with 0.00% for YCS.

INDY is categorized as Emerging Markets Equities, while YCS is Leveraged Currency. INDY tracks Nifty 50 Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор