Сравнение INDY с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India 50 ETF (INDY) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
INDY и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDY и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDY и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -14.30% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -14.30%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 6.85% против 9.19% соответственно.
INDY
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -14.30%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 6.85%
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDY и VPL
INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
INDY vs. VPL — Ранг доходности на риск
INDY
VPL
Сравнение INDY c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDY | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 1.95 | -2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | 2.58 | -3.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.91 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 11.94 | -13.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDY | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.95 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между INDY и VPL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и VPL
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности VPL в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.46% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок INDY и VPL
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDY | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -55.49% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -13.33% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -31.09% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -33.90% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.99% | -10.28% | -9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -11.71% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 3.25% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и VPL
Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 7.32%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDY | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 10.59% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 14.73% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 20.49% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 16.81% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 17.10% | +2.52% |