Сравнение INDY с VCR
INDY (iShares India 50 ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.65%/yr vs 13.76%/yr for VCR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDY charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for VCR.
Доходность
Сравнение доходности INDY и VCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -13.37%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 6.65% против 13.76% соответственно.
INDY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -13.37%
- 6 месяцев
- -11.62%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 6.65%
VCR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение доходности по годам INDY и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -13.37% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -0.09% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
Correlation
The correlation between INDY and VCR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г. | 0.50 |
The correlation between INDY and VCR has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDY vs. VCR — Ранг доходности на риск
INDY
VCR
Сравнение INDY c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDY | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.11 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.72 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 2.21 | -3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDY и VCR
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и VCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDY | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -61.54% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -15.59% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -27.36% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -39.20% | +16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -39.20% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.12% | -4.64% | -14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -9.39% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.72% | 5.05% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и VCR
Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDY | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 6.17% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 13.48% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 18.62% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 24.03% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 22.43% | -2.85% |
Сравнение комиссий INDY и VCR
INDY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и VCR
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности VCR в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.36% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
INDY and VCR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCR has higher volatility (6.17%) compared to INDY (3.98%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs VCR's -61.54%.
On 10-year performance, VCR leads with 13.76% vs 6.65% for INDY. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VCR has performed better with a 13.76% return vs 6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.
INDY has the higher dividend yield at 9.36%, compared with 0.73% for VCR.
INDY is categorized as Emerging Markets Equities, while VCR is Consumer Discretionary Equities. INDY tracks Nifty 50 Index, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.10% for VCR.
VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDY и VCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор