PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDY с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с SGOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDY (iShares India 50 ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a India Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDY returned 2.27%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. INDY charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности INDY и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.

INDY

1 день
0.12%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
-10.94%
С начала года
-12.66%
1 год
-13.26%
3 года*
0.60%
5 лет*
2.27%
10 лет*
6.11%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.95%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDY
iShares India 50 ETF		-12.66%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%53.94%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.95%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between INDY and SGOV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с GLININDY с VOOINDY с INCO
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

INDY vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
20.84

-21.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
382.82

-384.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

383.06

-382.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

390.94

-391.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

6,193.70

-6,195.22

INDY vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и SGOV

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-0.03%

-44.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-0.01%

-18.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-0.01%

-22.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-0.03%

-22.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

0.00%

-18.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-0.00%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.79%

0.00%

+8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и SGOV

iShares India 50 ETF (INDY) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что INDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

0.05%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

0.13%

+12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

0.19%

+14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

0.24%

+14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

0.24%

+19.26%

Сравнение комиссий INDY и SGOV

INDY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и SGOV

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.53%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDY and SGOV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDY has higher volatility (3.62%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, SGOV leads with 3.62% vs 2.27% for INDY. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.62% return vs 2.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 3.80% for SGOV.

INDY is categorized as India Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. INDY tracks Nifty 50 Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор