PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с DEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с DEM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both Emerging Markets Equities funds - INDY tracks the Nifty 50 Index while DEM tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 7.09%/yr vs 10.40%/yr for DEM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDY charges 0.65%/yr vs 0.63%/yr for DEM.

Доходность

Сравнение доходности INDY и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 16.82%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям DEM по среднегодовой доходности: 7.09% против 10.40% соответственно.

INDY

1 день
1.39%
1 месяц
2.94%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-11.04%
1 год
-11.60%
3 года*
2.89%
5 лет*
2.45%
10 лет*
7.09%

DEM

1 день
-1.09%
1 месяц
0.48%
С начала года
16.82%
6 месяцев
16.94%
1 год
24.81%
3 года*
17.87%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и DEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-11.13%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		16.82%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%

Correlation

The correlation between INDY and DEM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.65

The correlation between INDY and DEM shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDY и DEM

Секторы
INDY
DEM

Финансовые услуги

35.2%
21.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
5.0%

Энергетика

11.0%
6.1%

Технологии

8.5%
17.4%

Промышленность

8.0%
9.5%

Сырьевые материалы

7.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

6.0%
5.8%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.0%

Здравоохранение

4.7%
0.6%

Коммунальные услуги

2.9%
3.0%

Недвижимость

-

3.0%

Финансовые услуги

INDY
35.2%
DEM
21.9%

Потребительский циклический сектор

INDY
11.0%
DEM
5.0%

Энергетика

INDY
11.0%
DEM
6.1%

Технологии

INDY
8.5%
DEM
17.4%

Промышленность

INDY
8.0%
DEM
9.5%

Сырьевые материалы

INDY
7.7%
DEM
3.5%

Потребительский защитный сектор

INDY
6.0%
DEM
5.8%

Коммуникационные услуги

INDY
5.2%
DEM
3.0%

Здравоохранение

INDY
4.7%
DEM
0.6%

Коммунальные услуги

INDY
2.9%
DEM
3.0%

Недвижимость

INDY

-

DEM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с GLININDY с INCO
Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS

Доходность на риск

INDY vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 33
Ранг коэф-та Мартина
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.74

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
2.41

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.32

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

3.16

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

10.74

-12.03

INDY vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа DEM равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и DEM

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и DEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-51.85%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-7.89%

-11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-15.64%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-27.18%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-37.79%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-3.77%

-13.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-12.87%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

2.31%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и DEM

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 4.24%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

6.36%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

12.46%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

14.38%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

15.49%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

17.87%

+1.66%

Сравнение комиссий INDY и DEM

INDY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DEM в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и DEM

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности DEM в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.86%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
INDY
iShares India 50 ETF		9.37%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

INDY and DEM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEM has higher volatility (6.36%) compared to INDY (4.24%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs DEM's -51.85%.

On 10-year performance, DEM leads with 10.40% vs 7.09% for INDY. On fees, DEM is cheaper at 0.63% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEM has performed better with a 10.40% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.37%, compared with 3.86% for DEM.

INDY tracks Nifty 50 Index, while DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.63% for DEM.

DEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и DEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор