Сравнение INDY с BITO
INDY (iShares India 50 ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. INDY is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, INDY returned 1.97%/yr vs 26.35%/yr for BITO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. INDY charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности INDY и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -13.37%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
INDY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -13.37%
- 6 месяцев
- -11.62%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 6.65%
BITO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.87%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -30.74%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -13.37% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | -5.52% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between INDY and BITO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDY vs. BITO — Ранг доходности на риск
INDY
BITO
Сравнение INDY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.81 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.42 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDY и BITO
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -77.86% | +33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -53.10% | +34.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -53.10% | +30.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.12% | -50.64% | +31.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -36.79% | +24.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.72% | 30.32% | -21.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и BITO
Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 3.98%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 11.73% | -7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 34.20% | -21.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 43.88% | -29.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 55.07% | -40.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 55.07% | -35.49% |
Сравнение комиссий INDY и BITO
INDY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и BITO
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.36% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
INDY and BITO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (11.73%) compared to INDY (3.98%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 26.35% vs 1.97% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.35% return vs 1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 9.36% for INDY.
INDY is categorized as Emerging Markets Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.95% for BITO.
INDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDY и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор