PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INDY с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INDY и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -13.37%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.


INDY

1 день
1.16%
1 месяц
0.71%
С начала года
-13.37%
6 месяцев
-11.62%
1 год
-12.55%
3 года*
1.97%
5 лет*
1.75%
10 лет*
6.65%

BITO

1 день
0.12%
1 месяц
-19.87%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-41.98%
3 года*
26.35%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
INDY
iShares India 50 ETF
-13.37%4.97%3.47%16.88%-7.31%-5.52%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%

Correlation

The correlation between INDY and BITO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares India 50 ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

INDY vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


INDYBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.84

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.81

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

-1.42

-0.17

INDY vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и BITO

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и BITO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INDYBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-77.86%

+33.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-53.10%

+34.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-53.10%

+30.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.12%

-50.64%

+31.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-36.79%

+24.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

30.32%

-21.60%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и BITO

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 3.98%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INDYBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

11.73%

-7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

34.20%

-21.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

43.88%

-29.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

55.07%

-40.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

55.07%

-35.49%

Сравнение комиссий INDY и BITO

INDY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и BITO

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности BITO в 69.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF
9.36%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы


INDY and BITO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (11.73%) compared to INDY (3.98%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.35% vs 1.97% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.35% return vs 1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 9.36% for INDY.

INDY is categorized as Emerging Markets Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.95% for BITO.

INDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор