PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с AVUV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. INDY is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, INDY returned 1.75%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. INDY charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности INDY и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -13.37%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.73%.

INDY

1 день
1.16%
1 месяц
0.71%
С начала года
-13.37%
6 месяцев
-11.62%
1 год
-12.55%
3 года*
1.97%
5 лет*
1.75%
10 лет*
6.65%

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
6.47%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INDY
iShares India 50 ETF		-13.37%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%6.13%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between INDY and AVUV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.45

The correlation between INDY and AVUV shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDY и AVUV

Секторы
INDY
AVUV

Финансовые услуги

35.2%
26.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
18.7%

Энергетика

11.0%
15.8%

Технологии

8.5%
7.4%

Промышленность

8.0%
13.6%

Сырьевые материалы

7.7%
5.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.1%

Здравоохранение

4.7%
4.8%

Коммунальные услуги

2.9%
0.1%

Недвижимость

-

0.7%

Финансовые услуги

INDY
35.2%
AVUV
26.1%

Потребительский циклический сектор

INDY
11.0%
AVUV
18.7%

Энергетика

INDY
11.0%
AVUV
15.8%

Технологии

INDY
8.5%
AVUV
7.4%

Промышленность

INDY
8.0%
AVUV
13.6%

Сырьевые материалы

INDY
7.7%
AVUV
5.1%

Потребительский защитный сектор

INDY
6.0%
AVUV
4.7%

Коммуникационные услуги

INDY
5.2%
AVUV
3.1%

Здравоохранение

INDY
4.7%
AVUV
4.8%

Коммунальные услуги

INDY
2.9%
AVUV
0.1%

Недвижимость

INDY

-

AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

INDY vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
2.28

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
3.24

-4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.39

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

5.06

-5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

15.09

-16.68

INDY vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и AVUV

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-49.42%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-7.95%

-11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-28.79%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-28.79%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.12%

0.00%

-19.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-7.91%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

2.67%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и AVUV

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 3.98%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.53%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

11.34%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

17.63%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

22.75%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

28.26%

-8.68%

Сравнение комиссий INDY и AVUV

INDY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и AVUV

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности AVUV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.36%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

INDY and AVUV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.53%) compared to INDY (3.98%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.57% vs 1.75% for INDY. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.57% return vs 1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.36%, compared with 1.61% for AVUV.

INDY is categorized as Emerging Markets Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор