Сравнение INDS с USAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI).
INDS и USAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г.. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDS и USAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDS и USAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 1.87% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 54.61% | 12.62% | 42.25% | -0.54% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.85% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 19.82% | 37.10% | -15.10% | 21.63% | -15.78% |
Доходность по периодам
С начала года, INDS показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у USAI с доходностью 21.85%.
INDS
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
USAI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDS и USAI
INDS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USAI в 0.75%.
Доходность на риск
INDS vs. USAI — Ранг доходности на риск
INDS
USAI
Сравнение INDS c USAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDS | USAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.17 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.12 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 3.17 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDS | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.09 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между INDS и USAI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDS и USAI
Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности USAI в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.71% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% | 0.00% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.18% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок INDS и USAI
Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и USAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDS | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -65.25% | +25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -15.52% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | -20.68% | -19.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -4.86% | -19.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.48% | -9.46% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 5.47% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDS и USAI
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Pacer American Energy Independence ETF (USAI) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDS | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.25% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 10.85% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 19.76% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 20.45% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 27.44% | -4.25% |