PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDS с USAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDS с USAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) and USAI (Pacer American Energy Independence ETF) are both exchange-traded funds - INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDS returned 1.10%/yr vs 18.67%/yr for USAI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. INDS charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for USAI.

Доходность

Сравнение доходности INDS и USAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у USAI с доходностью 23.98%.

INDS

1 день
1.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.01%
1 год
11.07%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

USAI

1 день
1.47%
1 месяц
-1.05%
С начала года
23.98%
6 месяцев
21.70%
1 год
22.36%
3 года*
26.68%
5 лет*
18.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDS и USAI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		8.07%7.78%-12.69%17.72%-32.68%54.61%12.62%42.25%-0.54%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		23.98%0.69%43.99%14.21%19.82%37.10%-15.10%21.63%-15.78%

Correlation

The correlation between INDS and USAI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.34

Over the past year, the correlation between INDS and USAI has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INDS и USAI

Секторы
INDS
USAI

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.1%

Недвижимость

INDS
100.0%
USAI

-

Сырьевые материалы

INDS

-

USAI

-

Коммуникационные услуги

INDS

-

USAI

-

Потребительский циклический сектор

INDS

-

USAI

-

Потребительский защитный сектор

INDS

-

USAI

-

Энергетика

INDS

-

USAI
97.8%

Финансовые услуги

INDS

-

USAI

-

Здравоохранение

INDS

-

USAI

-

Промышленность

INDS

-

USAI

-

Технологии

INDS

-

USAI

-

Коммунальные услуги

INDS

-

USAI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Pacer American Energy Independence ETF

Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с ETIDXINDS с XHBINDS с GLRYINDS с XLRE
Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPC

Доходность на риск

INDS vs. USAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDS c USAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDSUSAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.43

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.96

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.49

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

5.62

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDS vs. USAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа USAI равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и USAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDSUSAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.43

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.91

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Просадки

Сравнение просадок INDS и USAI

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и USAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDSUSAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.17%

-65.25%

+25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-9.01%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-18.22%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.17%

-20.68%

-19.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-4.60%

-14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-9.36%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.99%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и USAI

Текущая волатильность для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) составляет 5.37%, в то время как у Pacer American Energy Independence ETF (USAI) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что INDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDSUSAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.69%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

12.27%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

15.81%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

20.56%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

27.31%

-4.21%

Сравнение комиссий INDS и USAI

INDS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и USAI

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности USAI в 4.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.59%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.13%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Часто задаваемые вопросы

INDS and USAI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAI has higher volatility (6.69%) compared to INDS (5.37%). In terms of maximum drawdown, INDS dropped -40.17% vs USAI's -65.25%.

On 5-year performance, USAI leads with 18.67% vs 1.10% for INDS. On fees, INDS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, INDS has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USAI has performed better with a 18.67% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

USAI has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.59% for INDS.

INDS is categorized as REIT, while USAI is Energy Equities. INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while USAI tracks American Energy Independence Index. Their fees differ too: 0.60% for INDS and 0.75% for USAI.

USAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDS и USAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор