Сравнение INDS с USAI
INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) and USAI (Pacer American Energy Independence ETF) are both exchange-traded funds - INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDS returned 0.83%/yr vs 20.06%/yr for USAI. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. INDS charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for USAI.
Доходность
Сравнение доходности INDS и USAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDS показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у USAI с доходностью 21.46%.
INDS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 14.12%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.34%
USAI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 21.46%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- 20.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $503.82K | $464.63K | $403.25K | |
| $429.36K | $1.11M | $748.35K |
Сравнение доходности по годам INDS и USAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 14.12% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 54.61% | 12.62% | 42.25% | -1.14% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.46% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 19.82% | 37.10% | -15.10% | 21.63% | -16.20% |
Correlation
The correlation between INDS and USAI is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between INDS and USAI has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDS vs. USAI — Ранг доходности на риск
INDS
USAI
Сравнение INDS c USAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDS | USAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.14 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 4.35 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDS и USAI
Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и USAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDS | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -65.25% | +25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -8.72% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -18.22% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | -20.68% | -19.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.90% | -6.53% | -8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.58% | -9.27% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.29% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDS и USAI
Текущая волатильность для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) составляет 4.51%, в то время как у Pacer American Energy Independence ETF (USAI) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что INDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDS | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.80% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 13.07% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 16.44% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 20.42% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 27.17% | -4.20% |
Сравнение комиссий INDS и USAI
INDS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USAI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDS и USAI
Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности USAI в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.24% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% | 0.00% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.25% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
INDS and USAI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAI has higher volatility (5.80%) compared to INDS (4.51%). In terms of maximum drawdown, INDS dropped -40.17% vs USAI's -65.25%.
On 5-year performance, USAI leads with 20.06% vs 0.83% for INDS. On fees, INDS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, INDS has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USAI has performed better with a 20.06% return vs 0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.
USAI has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 3.24% for INDS.
INDS is categorized as REIT, while USAI is Energy Equities. INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while USAI tracks American Energy Independence Index. Their fees differ too: 0.60% for INDS and 0.75% for USAI.
INDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDS и USAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор