PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDS с PTIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDS с PTIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) and PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) are both exchange-traded funds - INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while PTIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer Trendpilot International Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDS returned 1.10%/yr vs 6.53%/yr for PTIN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. INDS charges 0.60%/yr vs 0.66%/yr for PTIN.

Доходность

Сравнение доходности INDS и PTIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у PTIN с доходностью 17.03%.

INDS

1 день
1.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.01%
1 год
11.07%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

PTIN

1 день
0.21%
1 месяц
5.28%
С начала года
17.03%
6 месяцев
19.24%
1 год
32.47%
3 года*
13.81%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDS и PTIN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		8.07%7.78%-12.69%17.72%-32.68%54.61%12.62%13.93%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		17.03%16.17%3.36%16.04%-15.98%12.26%-0.56%6.80%

Correlation

The correlation between INDS and PTIN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.44

The correlation between INDS and PTIN shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDS и PTIN

Секторы
INDS
PTIN

Недвижимость

100.0%
1.0%

Сырьевые материалы

-

6.1%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Энергетика

-

5.7%

Финансовые услуги

-

26.5%

Здравоохранение

-

8.7%

Промышленность

-

17.6%

Технологии

-

15.8%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Недвижимость

INDS
100.0%
PTIN
1.0%

Сырьевые материалы

INDS

-

PTIN
6.1%

Коммуникационные услуги

INDS

-

PTIN
3.2%

Потребительский циклический сектор

INDS

-

PTIN
7.1%

Потребительский защитный сектор

INDS

-

PTIN
5.7%

Энергетика

INDS

-

PTIN
5.7%

Финансовые услуги

INDS

-

PTIN
26.5%

Здравоохранение

INDS

-

PTIN
8.7%

Промышленность

INDS

-

PTIN
17.6%

Технологии

INDS

-

PTIN
15.8%

Коммунальные услуги

INDS

-

PTIN
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Pacer Trendpilot International ETF

Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с ETIDXINDS с XHBINDS с GLRYINDS с XLRE
Часто сравнивают с PTIN:
PTIN с IDHQPTIN с AVLVPTIN с LVMUYPTIN с ICOWPTIN с PTNQPTIN с DRAIPTIN с TQQQ

Доходность на риск

INDS vs. PTIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PTIN
Ранг доходности на риск PTIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDS c PTIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDSPTINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.01

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.76

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.82

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

10.79

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDS vs. PTIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа PTIN равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и PTIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDSPTINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.01

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.46

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Просадки

Сравнение просадок INDS и PTIN

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что больше максимальной просадки PTIN в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и PTIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDSPTINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.17%

-21.27%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.55%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-13.93%

-13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.17%

-21.27%

-18.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-0.57%

-18.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-7.67%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.02%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и PTIN

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) имеют волатильность 5.37% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDSPTINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.54%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

13.85%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

16.26%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

14.38%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

13.90%

+9.20%

Сравнение комиссий INDS и PTIN

INDS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PTIN в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и PTIN

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности PTIN в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.59%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		2.17%2.53%2.67%2.09%0.41%2.38%0.77%0.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDS and PTIN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIN has higher volatility (5.54%) compared to INDS (5.37%). In terms of maximum drawdown, INDS dropped -40.17% vs PTIN's -21.27%.

On 5-year performance, PTIN leads with 6.53% vs 1.10% for INDS. On fees, INDS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, INDS has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTIN has performed better with a 6.53% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.66% for PTIN.

INDS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.17% for PTIN.

INDS is categorized as REIT, while PTIN is Diversified Portfolio. INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while PTIN tracks Pacer Trendpilot International Index. Their fees differ too: 0.60% for INDS and 0.66% for PTIN.

PTIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDS и PTIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор