Сравнение INDS с PTIN
INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) and PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) are both exchange-traded funds - INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while PTIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer Trendpilot International Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDS returned 1.31%/yr vs 6.63%/yr for PTIN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. INDS charges 0.60%/yr vs 0.66%/yr for PTIN.
Доходность
Сравнение доходности INDS и PTIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDS показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у PTIN с доходностью 16.65%.
INDS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
PTIN
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDS и PTIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 10.90% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 54.61% | 12.62% | 15.08% |
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 16.65% | 16.17% | 3.36% | 16.04% | -15.98% | 12.26% | -0.56% | 6.75% |
Correlation
The correlation between INDS and PTIN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.44 |
The correlation between INDS and PTIN shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDS vs. PTIN — Ранг доходности на риск
INDS
PTIN
Сравнение INDS c PTIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDS | PTIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.87 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 10.82 | -7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDS и PTIN
Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что больше максимальной просадки PTIN в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и PTIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDS | PTIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -21.27% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -11.55% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -13.93% | -13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | -21.27% | -18.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.30% | -1.76% | -15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.58% | -7.63% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.06% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDS и PTIN
Текущая волатильность для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) составляет 4.94%, в то время как у Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что INDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDS | PTIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 7.10% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 15.33% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 17.36% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 14.65% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 14.07% | +8.99% |
Сравнение комиссий INDS и PTIN
INDS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PTIN в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDS и PTIN
Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности PTIN в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.34% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% |
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 2.17% | 2.53% | 2.67% | 2.09% | 0.41% | 2.38% | 0.77% | 0.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDS and PTIN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIN has higher volatility (7.10%) compared to INDS (4.94%). In terms of maximum drawdown, INDS dropped -40.17% vs PTIN's -21.27%.
On 5-year performance, PTIN leads with 6.63% vs 1.31% for INDS. On fees, INDS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, INDS has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PTIN has performed better with a 6.63% return vs 1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.66% for PTIN.
INDS has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.17% for PTIN.
INDS is categorized as REIT, while PTIN is Diversified Portfolio. INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while PTIN tracks Pacer Trendpilot International Index. Their fees differ too: 0.60% for INDS and 0.66% for PTIN.
PTIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDS и PTIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор