Сравнение INDO с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности INDO и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDO и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDO Indonesia Energy Corporation Limited | 13.31% | 5.40% | 2.58% | -41.85% | 66.43% | -62.67% | 2.60% | -24.25% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, INDO показывает доходность 13.31%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%.
INDO
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -50.74%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- -11.38%
- 5 лет*
- -11.94%
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDO vs. UVXY — Ранг доходности на риск
INDO
UVXY
Сравнение INDO c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDO | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | -0.51 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | -0.30 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.66 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -0.80 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.51 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.64 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.67 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между INDO и UVXY составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDO и UVXY
Ни INDO, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок INDO и UVXY
Максимальная просадка INDO за все время составила -96.57%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDO и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.57% | -100.00% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.74% | -85.64% | +34.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.57% | -99.77% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.60% | -100.00% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.06% | -98.53% | +22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.38% | 71.09% | -34.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDO и UVXY
Текущая волатильность для Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) составляет 37.93%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что INDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.93% | 45.03% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.39% | 71.80% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.64% | 113.07% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.29% | 105.47% | +39.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.71% | 114.51% | +33.20% |