PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDO с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDO с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDO (Indonesia Energy Corporation Limited) is a stock, while UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Over the past 5 years, INDO returned -12.65%/yr vs -68.23%/yr for UVXY. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности INDO и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDO показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%.

INDO

1 день
0.00%
1 месяц
-8.13%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.80%
1 год
17.13%
3 года*
-15.13%
5 лет*
-12.65%
10 лет*
—

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDO и UVXY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INDO
Indonesia Energy Corporation Limited		0.34%5.40%2.58%-41.85%66.43%-62.67%2.60%-24.25%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%0.70%

Correlation

The correlation between INDO and UVXY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

-0.07

The correlation between INDO and UVXY shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Indonesia Energy Corporation Limited

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с INDO:
INDO с VOOINDO с RKTINDO с LRCX
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

INDO vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDO
Ранг доходности на риск INDO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDO c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDOUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.88

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-1.67

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.81

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.97

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

-1.33

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDO vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDO на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDO и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDOUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.88

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.66

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.68

+0.56

Просадки

Сравнение просадок INDO и UVXY

Максимальная просадка INDO за все время составила -96.57%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDO и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDOUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.57%

-100.00%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.01%

-76.19%

+18.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.13%

-95.25%

+30.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.57%

-99.69%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.22%

-100.00%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.56%

-98.55%

+21.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.02%

55.83%

-13.81%

Волатильность

Сравнение волатильности INDO и UVXY

Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что INDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDOUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

12.26%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.44%

62.79%

+16.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.21%

84.51%

+25.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.40%

103.82%

+41.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

146.17%

113.81%

+32.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDO и UVXY

Ни INDO, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

INDO and UVXY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDO has higher volatility (16.21%) compared to UVXY (12.26%). In terms of maximum drawdown, INDO dropped -96.57% vs UVXY's -100.00%.

INDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDO и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор