Сравнение INDO с UVXY
INDO (Indonesia Energy Corporation Limited) is a stock, while UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Over the past 5 years, INDO returned -11.44%/yr vs -68.33%/yr for UVXY. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности INDO и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDO показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.
INDO
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 13.18%
- 6 месяцев
- -19.78%
- С начала года
- -0.34%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- -11.44%
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам INDO и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDO Indonesia Energy Corporation Limited | -0.34% | 5.40% | 2.58% | -41.85% | 66.43% | -62.67% | 2.60% | -32.36% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | 2.46% |
Correlation
The correlation between INDO and UVXY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г. | -0.06 |
The correlation between INDO and UVXY shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDO vs. UVXY — Ранг доходности на риск
INDO
UVXY
Сравнение INDO c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDO | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.99 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.48 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDO и UVXY
Максимальная просадка INDO за все время составила -96.57%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDO и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.57% | -100.00% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.06% | -73.88% | +10.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.13% | -95.42% | +30.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.57% | -99.75% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.25% | -100.00% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.71% | -98.76% | +20.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.33% | 49.56% | -17.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDO и UVXY
Текущая волатильность для Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) составляет 14.56%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что INDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 17.16% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.74% | 66.78% | +9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.11% | 85.47% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.46% | 103.82% | +41.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.16% | 112.00% | +33.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDO и UVXY
Ни INDO, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INDO and UVXY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to INDO (14.56%). In terms of maximum drawdown, INDO dropped -96.57% vs UVXY's -100.00%.
INDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDO и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор