PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INDO с UVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDO с UVXY

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDO или UVXY.

Корреляция

Корреляция между INDO и UVXY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности INDO и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.17%
-99.54%
INDO
UVXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDO:

-0.34

UVXY:

-0.11

Коэф-т Сортино

INDO:

0.20

UVXY:

0.96

Коэф-т Омега

INDO:

1.02

UVXY:

1.12

Коэф-т Кальмара

INDO:

-0.46

UVXY:

-0.15

Коэф-т Мартина

INDO:

-1.14

UVXY:

-0.28

Индекс Язвы

INDO:

38.85%

UVXY:

53.87%

Дневная вол-ть

INDO:

129.49%

UVXY:

140.65%

Макс. просадка

INDO:

-96.57%

UVXY:

-100.00%

Текущая просадка

INDO:

-96.26%

UVXY:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, INDO показывает доходность -17.27%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.69%.

INDO

С начала года

-17.27%

1 месяц

-17.56%

6 месяцев

-34.84%

1 год

-46.01%

5 лет

-9.96%

10 лет

N/A

UVXY

С начала года

40.69%

1 месяц

24.73%

6 месяцев

8.69%

1 год

-8.74%

5 лет

-73.31%

10 лет

-64.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDO и UVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INDO
Ранг риск-скорректированной доходности INDO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDO c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INDO, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INDO: -0.34
UVXY: -0.11
Коэффициент Сортино INDO, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INDO: 0.20
UVXY: 0.96
Коэффициент Омега INDO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INDO: 1.02
UVXY: 1.12
Коэффициент Кальмара INDO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INDO: -0.46
UVXY: -0.15
Коэффициент Мартина INDO, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INDO: -1.14
UVXY: -0.28

Показатель коэффициента Шарпа INDO на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа UVXY равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDO и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
-0.11
INDO
UVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDO и UVXY

Ни INDO, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INDO и UVXY

Максимальная просадка INDO за все время составила -96.57%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDO и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%-93.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.26%
-99.95%
INDO
UVXY

Волатильность

Сравнение волатильности INDO и UVXY

Текущая волатильность для Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) составляет 22.14%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 71.22%. Это указывает на то, что INDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.14%
71.22%
INDO
UVXY