Сравнение INDL с UGA
INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned 1.06%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. INDL charges 1.33%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности INDL и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDL показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 1.06% против 14.31% соответственно.
INDL
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -22.49%
- 1 год
- -24.89%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 1.06%
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам INDL и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -21.27% | -3.21% | 7.56% | 26.06% | -22.88% | 40.26% | -36.43% | 3.15% | -34.29% | 127.98% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between INDL and UGA is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.18 |
The correlation between INDL and UGA shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDL vs. UGA — Ранг доходности на риск
INDL
UGA
Сравнение INDL c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDL | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.17 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 9.39 | -10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDL и UGA
Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -86.59% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -18.96% | -18.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | -26.68% | -20.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | -38.11% | -9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.96% | -75.89% | -16.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.84% | -18.05% | -59.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.38% | -36.69% | -29.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.84% | 6.43% | +12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDL и UGA
Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и United States Gasoline Fund LP (UGA) имеют волатильность 9.26% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 9.24% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.26% | 30.57% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.04% | 35.22% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 34.45% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.52% | 37.22% | +15.30% |
Сравнение комиссий INDL и UGA
INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDL и UGA
Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.60% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDL and UGA have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDL has higher volatility (9.26%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 1.06% for INDL. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.
INDL has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for UGA.
INDL is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. INDL tracks Indus India Index (300%), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDL и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор