PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INDL с INDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDL и INDY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение INDL с INDY

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares India 50 ETF (INDY).

INDL и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDL или INDY.

Доходность

Сравнение доходности INDL и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDL:

-0.10

INDY:

0.32

Коэф-т Сортино

INDL:

0.00

INDY:

0.46

Коэф-т Омега

INDL:

1.00

INDY:

1.06

Коэф-т Кальмара

INDL:

-0.07

INDY:

0.22

Коэф-т Мартина

INDL:

-0.28

INDY:

0.46

Индекс Язвы

INDL:

18.95%

INDY:

8.58%

Дневная вол-ть

INDL:

32.97%

INDY:

15.28%

Макс. просадка

INDL:

-95.67%

INDY:

-44.74%

Текущая просадка

INDL:

-70.27%

INDY:

-6.65%

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у INDY с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: -1.58% против 7.51% соответственно.

INDL

С начала года

2.22%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

-4.90%

1 год

-3.25%

3 года

10.36%

5 лет

29.44%

10 лет

-1.58%

INDY

С начала года

4.96%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

0.96%

1 год

4.64%

3 года

8.94%

5 лет

15.64%

10 лет

7.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

iShares India 50 ETF

Сравнение комиссий INDL и INDY

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии INDY в 0.94%.

INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares
INDY
iShares India 50 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDL и INDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг риск-скорректированной доходности INDL, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг риск-скорректированной доходности INDY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDL c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа INDY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и INDY

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности INDY в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		2.72%2.79%1.64%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		0.23%0.24%0.39%3.75%7.12%0.08%0.58%0.59%0.27%0.48%0.57%0.52%

Просадки

Сравнение просадок INDL и INDY

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и INDY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и INDY

Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...