Сравнение INDL с INDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares India 50 ETF (INDY).
INDL и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDL и INDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDL и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -26.77% | -3.21% | 7.56% | 26.06% | -22.88% | 40.26% | -36.43% | 3.15% | -34.29% | 127.98% |
INDY iShares India 50 ETF | -14.30% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Доходность по периодам
С начала года, INDL показывает доходность -26.77%, что значительно ниже, чем у INDY с доходностью -14.30%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: -0.48% против 6.85% соответственно.
INDL
- 1 день
- 6.13%
- 1 месяц
- -20.83%
- С начала года
- -26.77%
- 6 месяцев
- -22.61%
- 1 год
- -24.28%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- -0.48%
INDY
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -14.30%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDL и INDY
INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии INDY в 0.94%.
Доходность на риск
INDL vs. INDY — Ранг доходности на риск
INDL
INDY
Сравнение INDL c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDL | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | -0.67 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | -0.90 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.51 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.73 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDL | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.67 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.16 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.35 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.22 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между INDL и INDY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDL и INDY
Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности INDY в 9.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.72% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.46% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок INDL и INDY
Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и INDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDL | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -44.74% | -50.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -18.95% | -18.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | -22.40% | -25.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.96% | -43.50% | -48.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.39% | -19.99% | -59.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.23% | -12.16% | -54.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 5.62% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDL и INDY
Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDL | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.09% | 7.32% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 10.91% | +11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.96% | 14.85% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.55% | 15.05% | +15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.02% | 19.62% | +33.40% |