PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с INDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and INDY (iShares India 50 ETF) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while INDY is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P CNX Nifty Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned -0.90%/yr vs 6.14%/yr for INDY. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. INDL charges 1.33%/yr vs 0.94%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности INDL и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у INDY с доходностью -15.38%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: -0.90% против 6.14% соответственно.

INDL

1 день
-2.82%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-26.16%
6 месяцев
-24.88%
1 год
-29.05%
3 года*
-0.65%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-0.90%

INDY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-14.69%
3 года*
1.39%
5 лет*
1.15%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-26.16%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%
INDY
iShares India 50 ETF		-15.38%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Correlation

The correlation between INDL and INDY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.95

The correlation between INDL and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDL и INDY

Секторы
INDL
INDY

Финансовые услуги

28.3%
35.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.7%

Промышленность

10.3%
7.7%

Энергетика

9.4%
11.4%

Сырьевые материалы

8.6%
7.3%

Технологии

8.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.2%

Здравоохранение

6.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
5.3%

Коммунальные услуги

4.5%
3.0%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

INDL
28.3%
INDY
35.3%

Потребительский циклический сектор

INDL
12.4%
INDY
10.7%

Промышленность

INDL
10.3%
INDY
7.7%

Энергетика

INDL
9.4%
INDY
11.4%

Сырьевые материалы

INDL
8.6%
INDY
7.3%

Технологии

INDL
8.2%
INDY
8.6%

Потребительский защитный сектор

INDL
6.3%
INDY
6.2%

Здравоохранение

INDL
6.1%
INDY
4.5%

Коммуникационные услуги

INDL
4.6%
INDY
5.3%

Коммунальные услуги

INDL
4.5%
INDY
3.0%

Недвижимость

INDL
1.4%
INDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с TQQQINDL с FLININDL с IAKINDL с MORT
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN

Доходность на риск

INDL vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDLINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-1.04

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
-1.49

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.83

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.78

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

-1.78

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDL vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDY равному -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDLINDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

-1.04

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.08

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.21

-0.33

Просадки

Сравнение просадок INDL и INDY

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-44.74%

-50.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-18.95%

-18.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-22.40%

-25.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-22.40%

-25.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

-43.50%

-48.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.21%

-21.00%

-58.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.35%

-12.22%

-54.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.53%

8.25%

+9.28%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и INDY

Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

4.79%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

12.25%

+13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

14.18%

+15.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

14.94%

+15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.73%

19.58%

+33.15%

Сравнение комиссий INDL и INDY

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии INDY в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и INDY

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности INDY в 9.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.71%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.58%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, INDL and INDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INDL has higher volatility (10.30%) compared to INDY (4.79%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs INDY's -44.74%.

On 10-year performance, INDY leads with 6.14% vs -0.90% for INDL. On fees, INDY is cheaper at 0.94% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDY has performed better with a 6.14% return vs -0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

INDY has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 1.71% for INDL.

INDL is categorized as Leveraged Equities, while INDY is Asia Pacific Equities. INDL tracks Indus India Index (300%), while INDY tracks S&P CNX Nifty Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.94% for INDY.

INDL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор