PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDL с GLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с GLIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while GLIN is a India Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned -1.24%/yr vs 1.44%/yr for GLIN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. INDL charges 1.33%/yr vs 0.82%/yr for GLIN.

Доходность

Сравнение доходности INDL и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у GLIN с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям GLIN по среднегодовой доходности: -1.24% против 1.44% соответственно.

INDL

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
-20.07%
С начала года
-22.75%
1 год
-28.56%
3 года*
-2.52%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
-1.24%

GLIN

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
-2.47%
1 год
-4.61%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.05%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и GLIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-22.75%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-2.47%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%

Correlation

The correlation between INDL and GLIN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.83

The correlation between INDL and GLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDL и GLIN

Секторы
INDL
GLIN

Финансовые услуги

28.9%
35.2%

Потребительский циклический сектор

12.0%
14.6%

Промышленность

10.6%
21.1%

Энергетика

9.1%
2.1%

Сырьевые материалы

8.6%
8.2%

Технологии

8.0%
2.0%

Здравоохранение

6.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

5.1%
5.1%

Коммунальные услуги

4.4%
3.6%

Недвижимость

1.3%
0.0%

Финансовые услуги

INDL
28.9%
GLIN
35.2%

Потребительский циклический сектор

INDL
12.0%
GLIN
14.6%

Промышленность

INDL
10.6%
GLIN
21.1%

Энергетика

INDL
9.1%
GLIN
2.1%

Сырьевые материалы

INDL
8.6%
GLIN
8.2%

Технологии

INDL
8.0%
GLIN
2.0%

Здравоохранение

INDL
6.1%
GLIN
7.9%

Потребительский защитный сектор

INDL
5.8%
GLIN
0.6%

Коммуникационные услуги

INDL
5.1%
GLIN
5.1%

Коммунальные услуги

INDL
4.4%
GLIN
3.6%

Недвижимость

INDL
1.3%
GLIN
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с BRZUINDL с TQQQINDL с INDYINDL с FLININDL с IAKINDL с MORT
Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с SMINGLIN с XID.TO

Доходность на риск

INDL vs. GLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 00
Ранг коэф-та Мартина
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDLGLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-0.25

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
-0.24

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.97

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.27

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

-0.91

-0.69

INDL vs. GLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа GLIN равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDL и GLIN

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки GLIN в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и GLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLGLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-79.36%

-16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.65%

-17.07%

-18.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-26.77%

-20.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-30.97%

-16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

-74.80%

-17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.25%

-44.56%

-33.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.42%

-50.90%

-15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.43%

5.27%

+13.16%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и GLIN

Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLGLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.29%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.21%

15.74%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

18.24%

+11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.77%

18.35%

+12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.37%

23.64%

+28.73%

Сравнение комиссий INDL и GLIN

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии GLIN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и GLIN

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности GLIN в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.86%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.45%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDL and GLIN have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDL has higher volatility (7.58%) compared to GLIN (5.29%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs GLIN's -79.36%.

On 10-year performance, GLIN leads with 1.44% vs -1.24% for INDL. On fees, GLIN is cheaper at 0.82% per year. On volatility, GLIN has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLIN has performed better with a 1.44% return vs -1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLIN is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

INDL has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.86% for GLIN.

INDL is categorized as Leveraged Equities, while GLIN is India Equities. INDL tracks Indus India Index (300%), while GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.82% for GLIN.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и GLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор