Сравнение INDL с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares MSCI India ETF (INDA).
INDL и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDL и INDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDL и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -26.84% | -3.21% | 7.56% | 26.06% | -22.88% | 40.26% | -36.43% | 3.15% | -34.29% | 127.98% |
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Доходность по периодам
С начала года, INDL показывает доходность -26.84%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -13.58%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: -0.49% против 6.85% соответственно.
INDL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- -26.84%
- 6 месяцев
- -23.57%
- 1 год
- -23.12%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- -0.49%
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDL и INDA
INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.
Доходность на риск
INDL vs. INDA — Ранг доходности на риск
INDL
INDA
Сравнение INDL c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDL | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.55 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.70 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.50 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -1.63 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDL | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.22 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.33 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.23 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между INDL и INDA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDL и INDA
Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.72% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок INDL и INDA
Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и INDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDL | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -45.07% | -50.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -18.69% | -19.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | -22.72% | -24.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.96% | -45.07% | -46.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -20.53% | -58.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.23% | -9.48% | -56.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.95% | 5.70% | +7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDL и INDA
Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDL | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | 6.79% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 10.88% | +11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.95% | 15.58% | +15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.55% | 15.38% | +15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.01% | 21.12% | +31.89% |