PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с INDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned -0.90%/yr vs 6.56%/yr for INDA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. INDL charges 1.33%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности INDL и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -12.38%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: -0.90% против 6.56% соответственно.

INDL

1 день
-2.82%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-26.16%
6 месяцев
-24.88%
1 год
-29.05%
3 года*
-0.65%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-0.90%

INDA

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-12.38%
6 месяцев
-11.33%
1 год
-12.23%
3 года*
4.17%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-26.16%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.38%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between INDL and INDA is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.96

The correlation between INDL and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDL и INDA

Секторы
INDL
INDA

Финансовые услуги

28.3%
28.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.5%

Промышленность

10.3%
10.3%

Энергетика

9.4%
9.5%

Сырьевые материалы

8.6%
8.0%

Технологии

8.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.2%

Здравоохранение

6.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.7%

Коммунальные услуги

4.5%
4.6%

Недвижимость

1.4%
1.4%

Финансовые услуги

INDL
28.3%
INDA
28.4%

Потребительский циклический сектор

INDL
12.4%
INDA
12.5%

Промышленность

INDL
10.3%
INDA
10.3%

Энергетика

INDL
9.4%
INDA
9.5%

Сырьевые материалы

INDL
8.6%
INDA
8.0%

Технологии

INDL
8.2%
INDA
8.3%

Потребительский защитный сектор

INDL
6.3%
INDA
6.2%

Здравоохранение

INDL
6.1%
INDA
6.2%

Коммуникационные услуги

INDL
4.6%
INDA
4.7%

Коммунальные услуги

INDL
4.5%
INDA
4.6%

Недвижимость

INDL
1.4%
INDA
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с INDL:
INDL с GLININDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с FLININDL с IAKINDL с MORT
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

INDL vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDLINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-0.84

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
-1.15

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.87

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.66

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

-1.59

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDL vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDA равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDLINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

-0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.15

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.23

-0.36

Просадки

Сравнение просадок INDL и INDA

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-45.07%

-50.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-18.69%

-19.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-22.72%

-24.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-22.72%

-24.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

-45.07%

-46.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.21%

-19.42%

-59.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.35%

-9.57%

-56.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.53%

7.71%

+9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и INDA

Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

5.26%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

12.66%

+12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

14.67%

+14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

15.37%

+15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.73%

21.12%

+31.61%

Сравнение комиссий INDL и INDA

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и INDA

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.71%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, INDL and INDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INDL has higher volatility (10.30%) compared to INDA (5.26%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs INDA's -45.07%.

On 10-year performance, INDA leads with 6.56% vs -0.90% for INDL. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDA has performed better with a 6.56% return vs -0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

INDL has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for INDA.

INDL is categorized as Leveraged Equities, while INDA is Asia Pacific Equities. INDL tracks Indus India Index (300%), while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.69% for INDA.

INDA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор