PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с IAK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned -0.90%/yr vs 11.66%/yr for IAK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. INDL charges 1.33%/yr vs 0.43%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности INDL и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: -0.90% против 11.66% соответственно.

INDL

1 день
-2.82%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-26.16%
6 месяцев
-24.88%
1 год
-29.05%
3 года*
-0.65%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-0.90%

IAK

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-4.16%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-26.16%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.56%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Correlation

The correlation between INDL and IAK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.43

Over the past year, the correlation between INDL and IAK has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INDL и IAK

Секторы
INDL
IAK

Финансовые услуги

28.3%
99.5%

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

10.3%

-

Энергетика

9.4%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Технологии

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

6.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

INDL
28.3%
IAK
99.5%

Потребительский циклический сектор

INDL
12.4%
IAK

-

Промышленность

INDL
10.3%
IAK

-

Энергетика

INDL
9.4%
IAK

-

Сырьевые материалы

INDL
8.6%
IAK

-

Технологии

INDL
8.2%
IAK

-

Потребительский защитный сектор

INDL
6.3%
IAK

-

Здравоохранение

INDL
6.1%
IAK
0.5%

Коммуникационные услуги

INDL
4.6%
IAK

-

Коммунальные услуги

INDL
4.5%
IAK

-

Недвижимость

INDL
1.4%
IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с FLININDL с MORT
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

INDL vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDLIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-0.28

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
-0.29

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.97

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.55

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

-1.14

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDL vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDLIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

-0.28

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.64

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.56

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.26

-0.38

Просадки

Сравнение просадок INDL и IAK

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-77.38%

-18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-7.62%

-30.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-11.58%

-36.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-14.76%

-32.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

-44.95%

-47.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.21%

-5.82%

-73.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.35%

-16.13%

-50.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.53%

3.96%

+13.57%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и IAK

Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

3.82%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

9.98%

+15.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

14.77%

+14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

18.07%

+12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.73%

20.89%

+31.84%

Сравнение комиссий INDL и IAK

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и IAK

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности IAK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.71%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDL and IAK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDL has higher volatility (10.30%) compared to IAK (3.82%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs IAK's -77.38%.

On 10-year performance, IAK leads with 11.66% vs -0.90% for INDL. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAK has performed better with a 11.66% return vs -0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

IAK has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.71% for INDL.

INDL is categorized as Leveraged Equities, while IAK is Financials Equities. INDL tracks Indus India Index (300%), while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.43% for IAK.

IAK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор