Сравнение INDL с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
INDL и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDL и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDL и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -26.84% | -3.21% | 7.56% | 26.06% | -22.88% | 40.26% | -36.43% | 3.15% | -34.29% | 127.98% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, INDL показывает доходность -26.84%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: -0.49% против 11.95% соответственно.
INDL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- -26.84%
- 6 месяцев
- -23.57%
- 1 год
- -23.12%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- -0.49%
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDL и IAK
INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
INDL vs. IAK — Ранг доходности на риск
INDL
IAK
Сравнение INDL c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDL | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.28 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.26 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.42 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -1.04 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDL | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.28 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.75 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.57 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.26 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между INDL и IAK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDL и IAK
Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.72% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок INDL и IAK
Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDL | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -77.38% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -11.58% | -26.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | -14.76% | -32.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.96% | -44.95% | -47.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -6.09% | -73.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.23% | -16.24% | -49.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.95% | 4.71% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDL и IAK
Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDL | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | 4.04% | +9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 10.48% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.95% | 18.69% | +12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.55% | 18.07% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.01% | 20.89% | +32.12% |