PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с UBOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, INDL returned -2.48%/yr vs -9.40%/yr for UBOT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. INDL charges 1.33%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности INDL и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -23.37%, что значительно ниже, чем у UBOT с доходностью -1.41%.

INDL

1 день
2.23%
1 месяц
0.60%
С начала года
-23.37%
6 месяцев
-20.84%
1 год
-28.42%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
0.22%

UBOT

1 день
-0.59%
1 месяц
-21.50%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-1.92%
1 год
24.92%
3 года*
3.57%
5 лет*
-9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-23.37%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-23.33%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-1.41%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%

Correlation

The correlation between INDL and UBOT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.49

Сравнение распределения секторов INDL и UBOT

Секторы
INDL
UBOT

Финансовые услуги

28.3%
0.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
6.1%

Промышленность

10.3%
48.6%

Энергетика

9.4%
0.5%

Сырьевые материалы

8.6%
0.0%

Технологии

8.2%
31.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
0.0%

Здравоохранение

6.1%
9.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.5%

Коммунальные услуги

4.5%
0.0%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

INDL
28.3%
UBOT
0.9%

Потребительский циклический сектор

INDL
12.4%
UBOT
6.1%

Промышленность

INDL
10.3%
UBOT
48.6%

Энергетика

INDL
9.4%
UBOT
0.5%

Сырьевые материалы

INDL
8.6%
UBOT
0.0%

Технологии

INDL
8.2%
UBOT
31.8%

Потребительский защитный сектор

INDL
6.3%
UBOT
0.0%

Здравоохранение

INDL
6.1%
UBOT
9.0%

Коммуникационные услуги

INDL
4.6%
UBOT
4.5%

Коммунальные услуги

INDL
4.5%
UBOT
0.0%

Недвижимость

INDL
1.4%
UBOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с TQQQINDL с INDYINDL с FLININDL с IAK
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

INDL vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDLUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
0.50

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
1.03

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.12

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.70

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

2.14

-3.69

INDL vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа UBOT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDL и UBOT

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-86.24%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-35.90%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-51.64%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-82.90%

+35.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.43%

-52.26%

-26.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.36%

-49.81%

-16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.35%

11.67%

+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и UBOT

Текущая волатильность для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) составляет 8.12%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что INDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

17.69%

-9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.59%

38.70%

-13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

49.90%

-20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

53.27%

-22.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.69%

63.55%

-10.86%

Сравнение комиссий INDL и UBOT

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и UBOT

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности UBOT в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.64%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.94%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDL and UBOT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (17.69%) compared to INDL (8.12%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs UBOT's -86.24%.

On 5-year performance, INDL leads with -2.48% vs -9.40% for UBOT. On fees, UBOT is cheaper at 1.29% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INDL has performed better with a -2.48% return vs -9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UBOT is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

INDL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.94% for UBOT.

INDL is categorized as Leveraged Equities, while UBOT is Robotics. INDL tracks Indus India Index (300%), while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Their fees differ too: 1.33% for INDL and 1.29% for UBOT.

UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор