Сравнение INDL с TMF
INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned 1.28%/yr vs -17.10%/yr for TMF. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. INDL charges 1.33%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности INDL и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDL показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции INDL превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 1.28% против -17.10% соответственно.
INDL
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -19.90%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -25.58%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 1.28%
TMF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -30.26%
- 10 лет*
- -17.10%
Сравнение доходности по годам INDL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -19.90% | -3.21% | 7.56% | 26.06% | -22.88% | 40.26% | -36.43% | 3.15% | -34.29% | 127.98% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -0.03% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between INDL and TMF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.16 |
The correlation between INDL and TMF shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDL vs. TMF — Ранг доходности на риск
INDL
TMF
Сравнение INDL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.01 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.03 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDL и TMF
Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -92.89% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -26.51% | -11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | -56.09% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | -88.81% | +41.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.96% | -92.89% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.45% | -91.72% | +14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.38% | -43.79% | -22.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 12.32% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDL и TMF
Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 7.19% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.12% | 19.68% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.01% | 28.08% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 46.61% | -15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 43.86% | +8.64% |
Сравнение комиссий INDL и TMF
INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDL и TMF
Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.40% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
INDL and TMF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDL has higher volatility (9.33%) compared to TMF (7.19%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, INDL leads with 1.28% vs -17.10% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, INDL has performed better with a 1.28% return vs -17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 1.40% for INDL.
INDL is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. INDL tracks Indus India Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.33% for INDL and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDL и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор