Сравнение INDL с SOXS
INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned 1.28%/yr vs -79.95%/yr for SOXS. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. INDL charges 1.33%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности INDL и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDL показывает доходность -19.90%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -94.09%. За последние 10 лет акции INDL превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 1.28% против -79.95% соответственно.
INDL
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -19.90%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -25.58%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 1.28%
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
Сравнение доходности по годам INDL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -19.90% | -3.21% | 7.56% | 26.06% | -22.88% | 40.26% | -36.43% | 3.15% | -34.29% | 127.98% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -94.09% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between INDL and SOXS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.44 |
The correlation between INDL and SOXS shifts across timeframes, from -0.44 (all time) to -0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
INDL
SOXS
Сравнение INDL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.64 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -1.00 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.51 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDL и SOXS
Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -100.00% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -97.88% | +60.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | -99.87% | +52.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | -99.98% | +52.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.96% | -100.00% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.45% | -100.00% | +22.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.38% | -92.61% | +26.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 64.48% | -45.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDL и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) составляет 9.33%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 65.23%. Это указывает на то, что INDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 65.23% | -55.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.12% | 100.97% | -74.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.01% | 117.61% | -87.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 111.53% | -80.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 102.14% | -49.64% |
Сравнение комиссий INDL и SOXS
INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDL и SOXS
Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SOXS в 62.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.40% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDL and SOXS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (65.23%) compared to INDL (9.33%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, INDL leads with 1.28% vs -79.95% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 9.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, INDL has performed better with a 1.28% return vs -79.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 1.40% for INDL.
INDL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. INDL tracks Indus India Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.33% for INDL and 1.08% for SOXS.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDL и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор