PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с SOXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - INDL tracks the Indus India Index (300%) while SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned -0.90%/yr vs -78.92%/yr for SOXS. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. INDL charges 1.33%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности INDL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -26.16%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%. За последние 10 лет акции INDL превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -0.90% против -78.92% соответственно.

INDL

1 день
-2.82%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-26.16%
6 месяцев
-24.88%
1 год
-29.05%
3 года*
-0.65%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-0.90%

SOXS

1 день
-5.03%
1 месяц
-62.97%
С начала года
-92.10%
6 месяцев
-91.70%
1 год
-97.75%
3 года*
-86.64%
5 лет*
-79.66%
10 лет*
-78.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-26.16%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-92.10%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between INDL and SOXS is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.44

The correlation between INDL and SOXS shifts across timeframes, from -0.44 (all time) to -0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с FLININDL с IAK
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

INDL vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDLSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-0.96

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
-3.94

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.58

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-1.00

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

-1.44

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDL vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXS равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDLSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

-0.96

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.74

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.79

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.79

+0.67

Просадки

Сравнение просадок INDL и SOXS

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-100.00%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-97.68%

+59.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-99.80%

+52.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-99.97%

+52.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

-100.00%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.21%

-100.00%

+20.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.35%

-92.60%

+26.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.53%

68.64%

-51.11%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) составляет 10.30%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что INDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

44.22%

-33.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

83.94%

-58.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

102.18%

-72.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

108.21%

-77.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.73%

100.48%

-47.75%

Сравнение комиссий INDL и SOXS

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и SOXS

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SOXS в 68.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.71%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		68.34%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDL and SOXS have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.22%) compared to INDL (10.30%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, INDL leads with -0.90% vs -78.92% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDL has performed better with a -0.90% return vs -78.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 1.71% for INDL.

INDL tracks Indus India Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.33% for INDL and 1.08% for SOXS.

SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор