PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDL с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

INDL и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INDL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDL и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-26.84%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -26.84%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции INDL превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -0.49% против -74.65% соответственно.

INDL

1 день
-0.10%
1 месяц
-16.56%
С начала года
-26.84%
6 месяцев
-23.57%
1 год
-23.12%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
-0.49%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с FLININDL с IAK
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий INDL и SOXS

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Доходность на риск

INDL vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 00
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDLSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

-0.78

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

-2.06

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.74

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.97

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.88

-1.09

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDL vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXS равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDLSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.66

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.75

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.76

+0.63

Корреляция

Корреляция между INDL и SOXS составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и SOXS

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SOXS в 9.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.72%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDL и SOXS

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

INDLSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-100.00%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-96.52%

+58.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-99.85%

+52.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

-100.00%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.41%

-100.00%

+20.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.23%

-92.53%

+26.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.95%

85.61%

-72.66%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) составляет 13.96%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что INDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDLSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.96%

39.00%

-25.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

79.00%

-56.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.95%

120.15%

-89.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.55%

106.42%

-75.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.01%

99.19%

-46.18%