Сравнение INDL с SMIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).
INDL и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDL и SMIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDL и SMIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -26.84% | -3.21% | 7.56% | 26.06% | -22.88% | 40.26% | -36.43% | 3.15% | -34.29% | 127.98% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -13.16% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
Доходность по периодам
С начала года, INDL показывает доходность -26.84%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -13.16%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: -0.49% против 9.02% соответственно.
INDL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- -26.84%
- 6 месяцев
- -23.57%
- 1 год
- -23.12%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- -0.49%
SMIN
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -9.28%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDL и SMIN
INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.
Доходность на риск
INDL vs. SMIN — Ранг доходности на риск
INDL
SMIN
Сравнение INDL c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDL | SMIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.47 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.55 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.37 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -0.98 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDL | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.47 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.33 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.40 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.33 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между INDL и SMIN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDL и SMIN
Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SMIN в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.72% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.32% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок INDL и SMIN
Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и SMIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDL | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -60.50% | -35.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -24.54% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | -27.58% | -20.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.96% | -60.50% | -31.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -24.05% | -55.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.23% | -14.59% | -51.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.95% | 9.16% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDL и SMIN
Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDL | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | 7.91% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 13.79% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.95% | 19.65% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.55% | 18.87% | +11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.01% | 22.77% | +30.24% |