PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с SMIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while SMIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned -0.62%/yr vs 9.63%/yr for SMIN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDL charges 1.33%/yr vs 0.76%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности INDL и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -24.13%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: -0.62% против 9.63% соответственно.

INDL

1 день
2.75%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-24.13%
6 месяцев
-23.74%
1 год
-27.07%
3 года*
0.46%
5 лет*
-2.74%
10 лет*
-0.62%

SMIN

1 день
2.05%
1 месяц
0.58%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-3.28%
1 год
-7.97%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и SMIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-24.13%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-3.98%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%

Correlation

The correlation between INDL and SMIN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г.

0.77

The correlation between INDL and SMIN shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDL и SMIN

Секторы
INDL
SMIN

Финансовые услуги

28.3%
18.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
13.5%

Промышленность

10.3%
21.1%

Энергетика

9.4%
0.9%

Сырьевые материалы

8.6%
12.2%

Технологии

8.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.0%

Здравоохранение

6.1%
13.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
1.6%

Коммунальные услуги

4.5%
2.7%

Недвижимость

1.4%
3.6%

Финансовые услуги

INDL
28.3%
SMIN
18.9%

Потребительский циклический сектор

INDL
12.4%
SMIN
13.5%

Промышленность

INDL
10.3%
SMIN
21.1%

Энергетика

INDL
9.4%
SMIN
0.9%

Сырьевые материалы

INDL
8.6%
SMIN
12.2%

Технологии

INDL
8.2%
SMIN
7.8%

Потребительский защитный сектор

INDL
6.3%
SMIN
4.0%

Здравоохранение

INDL
6.1%
SMIN
13.7%

Коммуникационные услуги

INDL
4.6%
SMIN
1.6%

Коммунальные услуги

INDL
4.5%
SMIN
2.7%

Недвижимость

INDL
1.4%
SMIN
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с FLININDL с IAK
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO

Доходность на риск

INDL vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDLSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.43

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
-0.52

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.94

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.33

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-0.74

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDL vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDLSMINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

-0.43

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.35

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.42

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.36

-0.48

Просадки

Сравнение просадок INDL и SMIN

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-60.50%

-35.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-24.54%

-13.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-27.58%

-20.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-27.58%

-20.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

-60.50%

-31.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.64%

-16.02%

-62.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.36%

-14.62%

-51.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.64%

10.82%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и SMIN

Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

6.11%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.55%

15.65%

+9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.56%

18.54%

+11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

18.86%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.72%

22.83%

+29.89%

Сравнение комиссий INDL и SMIN

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и SMIN

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SMIN в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.66%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

INDL and SMIN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDL has higher volatility (10.48%) compared to SMIN (6.11%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs SMIN's -60.50%.

On 10-year performance, SMIN leads with 9.63% vs -0.62% for INDL. On fees, SMIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 9.63% return vs -0.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

SMIN has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.66% for INDL.

INDL is categorized as Leveraged Equities, while SMIN is Asia Pacific Equities. INDL tracks Indus India Index (300%), while SMIN tracks MSCI India Small Cap Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.76% for SMIN.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор