PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INDL с MORT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDL и MORT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение INDL с MORT

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT).

INDL и MORT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDL или MORT.

Доходность

Сравнение доходности INDL и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDL:

-0.10

MORT:

0.19

Коэф-т Сортино

INDL:

0.00

MORT:

0.40

Коэф-т Омега

INDL:

1.00

MORT:

1.05

Коэф-т Кальмара

INDL:

-0.07

MORT:

0.11

Коэф-т Мартина

INDL:

-0.28

MORT:

0.65

Индекс Язвы

INDL:

18.95%

MORT:

6.48%

Дневная вол-ть

INDL:

32.97%

MORT:

21.22%

Макс. просадка

INDL:

-95.67%

MORT:

-70.13%

Текущая просадка

INDL:

-70.27%

MORT:

-30.78%

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям MORT по среднегодовой доходности: -1.58% против 1.15% соответственно.

INDL

С начала года

2.22%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

-4.90%

1 год

-3.25%

3 года

10.36%

5 лет

29.44%

10 лет

-1.58%

MORT

С начала года

-1.07%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-5.22%

1 год

2.32%

3 года

-2.38%

5 лет

7.97%

10 лет

1.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Сравнение комиссий INDL и MORT

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.

INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDL и MORT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг риск-скорректированной доходности INDL, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
MORT
Ранг риск-скорректированной доходности MORT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MORT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDL c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа MORT равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и MORT

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности MORT в 12.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		2.72%2.79%1.64%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%0.00%0.00%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		12.86%11.54%12.18%13.10%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%10.08%

Просадки

Сравнение просадок INDL и MORT

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и MORT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и MORT

Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...