PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDL с MORT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с MORT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and MORT (VanEck Mortgage REIT Income ETF) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while MORT is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned -1.24%/yr vs 2.65%/yr for MORT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. INDL charges 1.33%/yr vs 0.43%/yr for MORT.

Доходность

Сравнение доходности INDL и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у MORT с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям MORT по среднегодовой доходности: -1.24% против 2.65% соответственно.

INDL

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
-20.07%
С начала года
-22.75%
1 год
-28.56%
3 года*
-2.52%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
-1.24%

MORT

1 день
1.29%
1 месяц
3.97%
6 месяцев
-1.69%
С начала года
4.77%
1 год
11.25%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и MORT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-22.75%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%
MORT
VanEck Mortgage REIT Income ETF		4.77%12.17%0.14%14.74%-26.92%15.95%-22.39%21.26%-4.45%18.88%

Correlation

The correlation between INDL and MORT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

VanEck Mortgage REIT Income ETF

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с TQQQINDL с INDYINDL с FLININDL с IAK
Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с MVRLMORT с UNITMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с XLRE

Доходность на риск

INDL vs. MORT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 00
Ранг коэф-та Мартина
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDLMORTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
0.67

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
1.03

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.12

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.79

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

1.98

-3.58

INDL vs. MORT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа MORT равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDL и MORT

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и MORT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLMORTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-70.13%

-25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.65%

-14.27%

-21.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-21.98%

-25.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-42.48%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

-70.13%

-21.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.25%

-17.87%

-60.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.42%

-15.35%

-51.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.43%

5.69%

+12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и MORT

Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLMORTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

4.18%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.21%

13.15%

+13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

16.85%

+13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.77%

23.62%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.37%

28.85%

+23.52%

Сравнение комиссий INDL и MORT

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии MORT в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и MORT

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности MORT в 14.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.45%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%0.00%
MORT
VanEck Mortgage REIT Income ETF		14.58%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%

Часто задаваемые вопросы

INDL and MORT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDL has higher volatility (7.58%) compared to MORT (4.18%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs MORT's -70.13%.

On 10-year performance, MORT leads with 2.65% vs -1.24% for INDL. On fees, MORT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, MORT has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MORT has performed better with a 2.65% return vs -1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MORT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

MORT has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 1.45% for INDL.

INDL is categorized as Leveraged Equities, while MORT is REIT. INDL tracks Indus India Index (300%), while MORT tracks MVIS US Mortgage REITs Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.43% for MORT.

MORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и MORT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор