PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с GUSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - INDL tracks the Indus India Index (300%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned -0.90%/yr vs -36.44%/yr for GUSH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. INDL charges 1.33%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности INDL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.56%. За последние 10 лет акции INDL превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -0.90% против -36.44% соответственно.

INDL

1 день
-2.82%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-26.16%
6 месяцев
-24.88%
1 год
-29.05%
3 года*
-0.65%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-0.90%

GUSH

1 день
2.27%
1 месяц
-12.07%
С начала года
73.56%
6 месяцев
49.07%
1 год
75.56%
3 года*
13.02%
5 лет*
11.54%
10 лет*
-36.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-26.16%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.56%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between INDL and GUSH is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

0.28

The correlation between INDL and GUSH shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDL и GUSH

Секторы
INDL
GUSH

Финансовые услуги

28.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

10.3%

-

Энергетика

9.4%
97.2%

Сырьевые материалы

8.6%
2.9%

Технологии

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

INDL
28.3%
GUSH

-

Потребительский циклический сектор

INDL
12.4%
GUSH

-

Промышленность

INDL
10.3%
GUSH

-

Энергетика

INDL
9.4%
GUSH
97.2%

Сырьевые материалы

INDL
8.6%
GUSH
2.9%

Технологии

INDL
8.2%
GUSH

-

Потребительский защитный сектор

INDL
6.3%
GUSH

-

Здравоохранение

INDL
6.1%
GUSH

-

Коммуникационные услуги

INDL
4.6%
GUSH

-

Коммунальные услуги

INDL
4.5%
GUSH

-

Недвижимость

INDL
1.4%
GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с FLININDL с IAK
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

INDL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDLGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.37

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
1.84

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.62

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

6.06

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.37

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.17

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.39

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.44

+0.31

Просадки

Сравнение просадок INDL и GUSH

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-99.98%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-28.94%

-8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-63.59%

+15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-73.64%

+26.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

-99.94%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.21%

-99.79%

+20.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.35%

-92.92%

+26.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.53%

12.52%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и GUSH

Текущая волатильность для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) составляет 10.30%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что INDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

20.17%

-9.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

43.47%

-18.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

55.62%

-26.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

68.21%

-37.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.73%

93.72%

-40.99%

Сравнение комиссий INDL и GUSH

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и GUSH

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.71%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDL and GUSH have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (20.17%) compared to INDL (10.30%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, INDL leads with -0.90% vs -36.44% for GUSH. On fees, GUSH is cheaper at 1.17% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDL has performed better with a -0.90% return vs -36.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSH is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

INDL has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.44% for GUSH.

INDL tracks Indus India Index (300%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 1.33% for INDL and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор