Сравнение INDL с GSG
INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned -1.24%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. INDL charges 1.33%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности INDL и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDL показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -1.24% против 7.61% соответственно.
INDL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.66%
- 6 месяцев
- -20.07%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -28.56%
- 3 года*
- -2.52%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- -1.24%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам INDL и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -22.75% | -3.21% | 7.56% | 26.06% | -22.88% | 40.26% | -36.43% | 3.15% | -34.29% | 127.98% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between INDL and GSG is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.24 |
The correlation between INDL and GSG shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDL vs. GSG — Ранг доходности на риск
INDL
GSG
Сравнение INDL c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDL | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.00 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 6.66 | -8.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDL и GSG
Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -89.62% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.65% | -18.81% | -16.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | -18.81% | -28.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | -29.12% | -18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.96% | -57.64% | -34.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.25% | -59.56% | -18.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.42% | -63.68% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.43% | 5.63% | +12.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDL и GSG
Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 7.17% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.21% | 21.54% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 23.48% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.77% | 22.80% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.37% | 22.00% | +30.37% |
Сравнение комиссий INDL и GSG
INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDL и GSG
Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.45% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
INDL and GSG have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDL has higher volatility (7.58%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs -1.24% for INDL. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs -1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.
INDL has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for GSG.
INDL is categorized as Leveraged Equities, while GSG is Commodities. INDL tracks Indus India Index (300%), while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDL и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор