PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDL с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDL returned -1.24%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. INDL charges 1.33%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности INDL и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: -1.24% против 8.33% соответственно.

INDL

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
-20.07%
С начала года
-22.75%
1 год
-28.56%
3 года*
-2.52%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
-1.24%

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-22.75%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between INDL and COMT is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.24

The correlation between INDL and COMT shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с TQQQINDL с INDYINDL с FLININDL с IAK
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

INDL vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 00
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDLCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.55

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
2.13

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.27

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.90

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

6.35

-7.95

INDL vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDL и COMT

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-51.89%

-43.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.65%

-17.57%

-18.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-17.57%

-30.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-29.00%

-18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

-39.22%

-52.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.25%

-11.28%

-66.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.42%

-23.95%

-42.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.43%

5.24%

+13.19%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и COMT

Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.91%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.21%

19.67%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

21.54%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.77%

21.20%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.37%

18.85%

+33.52%

Сравнение комиссий INDL и COMT

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и COMT

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности COMT в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.45%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDL and COMT have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDL has higher volatility (7.58%) compared to COMT (5.91%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, COMT leads with 8.33% vs -1.24% for INDL. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.33% return vs -1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 1.45% for INDL.

INDL is categorized as Leveraged Equities, while COMT is Commodities. INDL tracks Indus India Index (300%), while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор