Сравнение INDH с USOY
INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - INDH is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. INDH is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, INDH returned -4.33% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. INDH charges 0.64%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности INDH и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
INDH
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- -4.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDH и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -8.93% | 6.76% | 5.70% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between INDH and USOY is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.12 |
The correlation between INDH and USOY shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDH vs. USOY — Ранг доходности на риск
INDH
USOY
Сравнение INDH c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDH | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 4.03 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 7.74 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDH | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.89 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.99 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок INDH и USOY
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDH | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -17.46% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -14.29% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -5.11% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -6.47% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 7.42% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и USOY
Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 4.02%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDH | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 11.62% | -7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 27.18% | -15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 30.44% | -17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 26.13% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 26.13% | -11.70% |
Сравнение комиссий INDH и USOY
INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и USOY
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.77% | 5.25% | 0.31% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
INDH and USOY have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to INDH (4.02%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -4.33% for INDH. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 5.77% for INDH.
INDH is categorized as Asia Pacific Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Defiance. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDH и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор