Сравнение INDH с USO
INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - INDH is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -4.33% vs 101.55% for USO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. INDH charges 0.64%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности INDH и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
INDH
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- -4.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам INDH и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -8.93% | 6.76% | 5.05% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | -1.27% |
Correlation
The correlation between INDH and USO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | -0.11 |
Over the past year, the inverse relationship between INDH and USO has strengthened: their correlation has moved from -0.11 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDH vs. USO — Ранг доходности на риск
INDH
USO
Сравнение INDH c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDH | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 5.01 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 9.42 | -10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 2.31 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.18 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок INDH и USO
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -98.19% | +83.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -20.39% | +7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -85.01% | +74.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -75.30% | +69.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 10.82% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и USO
Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 4.02%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 14.87% | -10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 38.23% | -26.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 44.20% | -31.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 36.06% | -21.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 39.00% | -24.57% |
Сравнение комиссий INDH и USO
INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и USO
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.77% | 5.25% | 0.31% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDH and USO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to INDH (4.02%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -4.33% for INDH. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
INDH has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 0.00% for USO.
INDH is categorized as Asia Pacific Equities, while USO is Oil & Gas. INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: WisdomTree and USCF. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDH и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор