PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDH с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - INDH is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -4.33% vs 57.86% for USL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. INDH charges 0.64%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности INDH и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

INDH

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и USL

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-8.93%6.76%5.05%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%-3.28%

Correlation

The correlation between INDH and USL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

-0.09

The correlation between INDH and USL shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDH и USL

Секторы
INDH
USL

Финансовые услуги

23.5%
4.5%

Энергетика

13.0%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Технологии

10.0%

-

Сырьевые материалы

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Промышленность

7.4%

-

Коммунальные услуги

5.8%

-

Здравоохранение

5.6%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Недвижимость

0.4%

-

Финансовые услуги

INDH
23.5%
USL
4.5%

Энергетика

INDH
13.0%
USL

-

Потребительский циклический сектор

INDH
12.9%
USL

-

Технологии

INDH
10.0%
USL

-

Сырьевые материалы

INDH
9.1%
USL

-

Потребительский защитный сектор

INDH
7.6%
USL

-

Промышленность

INDH
7.4%
USL

-

Коммунальные услуги

INDH
5.8%
USL

-

Здравоохранение

INDH
5.6%
USL

-

Коммуникационные услуги

INDH
4.8%
USL

-

Недвижимость

INDH
0.4%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

INDH vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDHUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.04

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.58

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.47

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

7.02

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDH vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDHUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

2.04

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.01

+0.06

Просадки

Сравнение просадок INDH и USL

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-89.06%

+74.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-16.76%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-38.16%

+27.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-61.46%

+55.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

8.27%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и USL

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 4.02%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

10.53%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

23.33%

-11.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

28.54%

-15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

30.08%

-15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

32.35%

-17.92%

Сравнение комиссий INDH и USL

INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и USL

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.77%5.25%0.31%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDH and USL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to INDH (4.02%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs USL's -89.06%.

On 1-year performance, USL leads with 57.86% vs -4.33% for INDH. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USL has performed better with a 57.86% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

INDH has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 0.00% for USL.

INDH is categorized as Asia Pacific Equities, while USL is Oil & Gas. INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: WisdomTree and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор