Сравнение INDH с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
INDH и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDH и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDH и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 3.24% |
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDH и USFR
INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
INDH vs. USFR — Ранг доходности на риск
INDH
USFR
Сравнение INDH c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDH | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 14.37 | -14.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 42.77 | -42.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 10.64 | -9.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 103.21 | -103.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 658.56 | -659.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDH | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 14.37 | -14.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.57 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между INDH и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и USFR
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок INDH и USFR
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDH | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -1.36% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -0.04% | -12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | 0.00% | -12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -0.16% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 0.01% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и USFR
WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что INDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDH | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 0.08% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 0.19% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 0.29% | +13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 0.41% | +14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 0.81% | +13.61% |