PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDH с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с USFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - INDH is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -4.33% vs 4.03% for USFR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. INDH charges 0.64%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности INDH и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.

INDH

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и USFR

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-8.93%6.76%5.05%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%3.24%

Correlation

The correlation between INDH and USFR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

INDH vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDHUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
15.11

-15.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
50.64

-51.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

13.43

-12.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

203.42

-203.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

787.84

-788.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDH vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDHUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

15.11

-15.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

9.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.60

-1.53

Просадки

Сравнение просадок INDH и USFR

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-1.36%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-0.02%

-12.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

0.00%

-10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-0.16%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

0.01%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и USFR

WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что INDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

0.06%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

0.18%

+11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

0.27%

+12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

0.40%

+14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

0.81%

+13.62%

Сравнение комиссий INDH и USFR

INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и USFR

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности USFR в 3.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.77%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

INDH and USFR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDH has higher volatility (4.02%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs USFR's -1.36%.

On 1-year performance, USFR leads with 4.03% vs -4.33% for INDH. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USFR has performed better with a 4.03% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.

INDH has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 3.91% for USFR.

INDH is categorized as Asia Pacific Equities, while USFR is Government Bonds. INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор