PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDH с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - INDH is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -3.38% vs 35.04% for QGRW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. INDH charges 0.64%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности INDH и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

INDH

1 день
1.08%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-3.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и QGRW

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.95%6.76%5.05%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%20.64%

Correlation

The correlation between INDH and QGRW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов INDH и QGRW

Секторы
INDH
QGRW

Финансовые услуги

23.5%
4.1%

Энергетика

13.0%
0.6%

Потребительский циклический сектор

12.9%
12.4%

Технологии

10.0%
52.1%

Сырьевые материалы

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%
0.5%

Промышленность

7.4%
8.0%

Коммунальные услуги

5.8%
0.4%

Здравоохранение

5.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.8%
17.8%

Недвижимость

0.4%

-

Финансовые услуги

INDH
23.5%
QGRW
4.1%

Энергетика

INDH
13.0%
QGRW
0.6%

Потребительский циклический сектор

INDH
12.9%
QGRW
12.4%

Технологии

INDH
10.0%
QGRW
52.1%

Сырьевые материалы

INDH
9.1%
QGRW

-

Потребительский защитный сектор

INDH
7.6%
QGRW
0.5%

Промышленность

INDH
7.4%
QGRW
8.0%

Коммунальные услуги

INDH
5.8%
QGRW
0.4%

Здравоохранение

INDH
5.6%
QGRW
4.3%

Коммуникационные услуги

INDH
4.8%
QGRW
17.8%

Недвижимость

INDH
0.4%
QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с INDH:
INDH с FLININDH с INDAINDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

INDH vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 66
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDHQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.02

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.71

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.28

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

8.92

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDH vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа QGRW равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDHQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.02

-2.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.65

-1.55

Просадки

Сравнение просадок INDH и QGRW

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-24.40%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-15.44%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-1.33%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-3.26%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.94%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 4.09%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.69%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

13.67%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

17.39%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

21.07%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

21.07%

-6.64%

Сравнение комиссий INDH и QGRW

INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и QGRW

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM202520242023
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.70%5.25%0.31%0.00%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%

Часто задаваемые вопросы

INDH and QGRW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.69%) compared to INDH (4.09%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs QGRW's -24.40%.

On 1-year performance, QGRW leads with 35.04% vs -3.38% for INDH. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QGRW has performed better with a 35.04% return vs -3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.

INDH has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 0.07% for QGRW.

INDH is categorized as Asia Pacific Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.28% for QGRW.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор