PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDH с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с GDMN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - INDH is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. INDH is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past year, INDH returned -5.34% vs 41.71% for GDMN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. INDH charges 0.64%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности INDH и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -7.40%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -26.31%.

INDH

1 день
0.04%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
-6.20%
С начала года
-7.40%
1 год
-5.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMN

1 день
-4.79%
1 месяц
-22.49%
6 месяцев
-37.65%
С начала года
-26.31%
1 год
41.71%
3 года*
47.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и GDMN

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.40%6.76%5.03%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-26.31%237.09%9.66%

Correlation

The correlation between INDH and GDMN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.20

Сравнение распределения секторов INDH и GDMN

Секторы
INDH
GDMN

Финансовые услуги

23.1%

-

Потребительский циклический сектор

13.1%

-

Энергетика

12.6%

-

Технологии

10.1%

-

Сырьевые материалы

9.1%
100.0%

Промышленность

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Недвижимость

0.4%

-

Финансовые услуги

INDH
23.1%
GDMN

-

Потребительский циклический сектор

INDH
13.1%
GDMN

-

Энергетика

INDH
12.6%
GDMN

-

Технологии

INDH
10.1%
GDMN

-

Сырьевые материалы

INDH
9.1%
GDMN
100.0%

Промышленность

INDH
7.9%
GDMN

-

Потребительский защитный сектор

INDH
7.3%
GDMN

-

Здравоохранение

INDH
5.8%
GDMN

-

Коммунальные услуги

INDH
5.7%
GDMN

-

Коммуникационные услуги

INDH
4.8%
GDMN

-

Недвижимость

INDH
0.4%
GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с EWYINDH с ADIVINDH с EWS
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GLDGDMN с GldGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

INDH vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDHGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.65

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
1.16

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.81

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

1.85

-2.85

INDH vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа GDMN равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDH и GDMN

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-52.82%

+37.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-51.62%

+38.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-51.62%

+42.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-19.55%

+13.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

22.55%

-17.14%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 3.14%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

15.84%

-12.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

54.84%

-42.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

64.73%

-51.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

48.34%

-34.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

48.34%

-34.05%

Сравнение комиссий INDH и GDMN

INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и GDMN

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности GDMN в 3.67%

ПозицияTTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.67%2.70%9.44%7.69%1.44%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.67%5.25%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDH and GDMN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (15.84%) compared to INDH (3.14%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs GDMN's -52.82%.

On 1-year performance, GDMN leads with 41.71% vs -5.34% for INDH. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDMN has performed better with a 41.71% return vs -5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.

INDH has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 3.67% for GDMN.

INDH is categorized as India Equities, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.45% for GDMN.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор