Сравнение INDH с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
INDH и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDH и EWH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDH и EWH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 9.41%.
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDH и EWH
INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.
Доходность на риск
INDH vs. EWH — Ранг доходности на риск
INDH
EWH
Сравнение INDH c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDH | EWH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 2.05 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 2.61 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.75 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 11.42 | -12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDH | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.05 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.18 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между INDH и EWH составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и EWH
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности EWH в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок INDH и EWH
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и EWH.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDH | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -66.44% | +51.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -14.56% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -3.97% | -8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -19.58% | +14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.50% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и EWH
WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что INDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDH | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 6.11% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 12.54% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 18.77% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 19.97% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 19.55% | -5.13% |