Сравнение INDH с EWH
INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) are both Asia Pacific Equities funds - INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index while EWH tracks the MSCI Hong Kong Index. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -3.38% vs 22.22% for EWH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. INDH charges 0.64%/yr vs 0.49%/yr for EWH.
Доходность
Сравнение доходности INDH и EWH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 5.98%.
INDH
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение доходности по годам INDH и EWH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -7.95% | 6.76% | 5.05% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 5.98% | 34.50% | 1.76% |
Correlation
The correlation between INDH and EWH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов INDH и EWH
Секторы
INDH
EWH
Финансовые услуги
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Коммунальные услуги
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
INDH
EWH
Энергетика
INDH
EWH
-
Потребительский циклический сектор
INDH
EWH
Технологии
INDH
EWH
-
Сырьевые материалы
INDH
EWH
-
Потребительский защитный сектор
INDH
EWH
Промышленность
INDH
EWH
Коммунальные услуги
INDH
EWH
Здравоохранение
INDH
EWH
-
Коммуникационные услуги
INDH
EWH
Недвижимость
INDH
EWH
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDH vs. EWH — Ранг доходности на риск
INDH
EWH
Сравнение INDH c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDH | EWH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.70 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 7.10 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDH | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.37 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.18 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок INDH и EWH
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и EWH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDH | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -66.44% | +51.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -8.27% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -8.27% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -19.48% | +13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 3.14% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и EWH
Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 4.09%, в то время как у iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDH | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.94% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 11.78% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 16.29% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 20.00% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 19.56% | -5.13% |
Сравнение комиссий INDH и EWH
INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и EWH
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности EWH в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.90% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.70% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDH and EWH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWH has higher volatility (4.94%) compared to INDH (4.09%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs EWH's -66.44%.
On 1-year performance, EWH leads with 22.22% vs -3.38% for INDH. On fees, EWH is cheaper at 0.49% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWH has performed better with a 22.22% return vs -3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWH is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.
INDH has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 4.90% for EWH.
INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while EWH tracks MSCI Hong Kong Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.49% for EWH.
EWH currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDH и EWH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор