PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDH с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDH с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - INDH is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, INDH returned -4.33% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. INDH charges 0.64%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности INDH и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDH показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

INDH

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDH и DBE

2026 (YTD)20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-8.93%6.76%5.05%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%-2.84%

Correlation

The correlation between INDH and DBE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

-0.12

The correlation between INDH and DBE shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

INDH vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDH c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDHDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.43

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.96

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

5.89

-6.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

11.53

-12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDH vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDH на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDH и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDHDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

2.43

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.09

-0.02

Просадки

Сравнение просадок INDH и DBE

Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDHDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-86.69%

+71.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-14.41%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-30.27%

+19.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-57.31%

+51.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

7.35%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности INDH и DBE

Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 4.02%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDHDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

12.95%

-8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

30.86%

-19.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

34.97%

-22.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

29.39%

-14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

28.33%

-13.90%

Сравнение комиссий INDH и DBE

INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDH и DBE

Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.77%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDH and DBE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to INDH (4.02%). In terms of maximum drawdown, INDH dropped -15.05% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -4.33% for INDH. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

INDH has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 2.10% for DBE.

INDH is categorized as Asia Pacific Equities, while DBE is Oil & Gas. INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.64% for INDH and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDH и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор